【摘 要】
：
摘要:稀疏鲁棒投资选择模型是将稀疏优化模型和鲁棒优化方法运用到投资选择问题中得到的关于稀疏鲁棒投资组合的一类数学模型,是现代金融学研究的一项新的课题之一.鲁棒优化
论文部分内容阅读
摘要:稀疏鲁棒投资选择模型是将稀疏优化模型和鲁棒优化方法运用到投资选择问题中得到的关于稀疏鲁棒投资组合的一类数学模型,是现代金融学研究的一项新的课题之一.鲁棒优化理论有效避免了投资组合中估计资产期望收益率的困难,使得到的投资权重更加稳定;而稀疏优化模型可以有效提取投资选择问题的最优权重,并具有稀疏性,从而降低了管理成本.因此,稀疏鲁棒投资选择模型及其算法的研究具有重要的理论意义和应用价值.本文在鲁棒投资选择模型的基础上,基于L1/2正则化理论,构建了两类稀疏鲁棒投资选择模型,改进并发展了数值求解这两类模型的鲁棒Half阈值算法和SP-Half阈值算法,并给出其收敛性定理.具体如下:（1）在Demiguel和Nogales提出来的鲁棒投资选择模型的基础上,基于L1/2正则化理论,构建了稀疏鲁棒M-投资选择模型（M-Hub）,提出求解该模型的鲁棒Half阈值算法,并证明了收敛性.数值实验表明,提出的鲁棒Half阈值算法优于Lasso算法.（2）基于L1/2正则化理论和Half阈值算法,提出求解基于最小二乘回归的稀疏投资选择模型的鞍点Half（SP-Half）阈值算法,并证明了收敛性.将鞍点Half（SP-Half）阈值算法应用到稀疏鲁棒指数追踪选择模型上,数值试验表明,SP-Half阈值算法更加有效.
其他文献
该文介绍了油液状态监测技术,阐明了对液压设备进行油液状态监测的分析方法,明确了应用油液状态监测技术对提高液压设备管理效能的作用,对相关单位开展油液状态监测工作有借
目前，信息技术在我国普通高中已成为必修课。然而，由于经济和教育发展水平的不均衡，导致各地区、各学校信息技术教育发展也不均衡，尤其是对那些经济不发达、教育水平比较落后的农
<正>师:今天,我们来学习郭沫若的一首诗——《天上的街市》。我先把这首诗读一遍,请同学们一边听,一边想象这首诗描写了一幅什么样的画面。(师读)师:你们刚才听我朗读,觉得语
玻璃生产中混合料的主要工艺指标为均匀度、水份和温度.通过应用射流器对原加水系统进行改造,使混合料加水系统操作简单,质量稳定,维护方便,从而达到稳定混合料的水份和温度
对四川省绿色建筑发展政策法规、绿色建筑数量、星级、地区分布、逐年变化、标识类型、建筑类型等情况进行了分析，找出了目前四川省绿色建筑发展存在的问题．并提出了改善发展现
本文从心理学角度对体验营销进行分析,阐述了体验营销的心理基础,并从传播内容、传播媒介和传播模式等方面分析了体验营销作为一种传播活动在传播品牌信息、塑造品牌形象中的
网络媒体是一种新的信息传播渠道和载体,传者与受者在网络媒体的信息传播过程中处于平等的地位,其所构建的交往空间是一个自由而平等的交往空间,表现出了网络传播的主体间性
专家指出，长期在电脑荧光屏前工作的人，很容易出现视觉模糊、视力下降及眼睛干涩、发痒和畏光等现象，医学上称之为“电脑眼病”。这是因为长时间看电脑荧屏，会使人眼睛视网膜上的
电视节目策划对提高电视节目质量起到重要作用。要科学地进行电视节目策划,就必须讲究策划原则,把握策划步骤,大力增强策划人的综合素质。
LED(Light Emitting Diode)以其使用寿命长、节能、发光效率高、响应快、环保、颜色多样化、容易调控等显著优点,广泛应用于背光源、汽车电子、普通照明等领域。大功率LED被