资本是商业银行抵御和实现稳健经营与可持续发展的基础，因此，商业银行应注重资本管理和价值管理。在当前商业银行管理的实践中，逐渐形成了一种以经济资本管理为核心的资本管理手段。经济资本管理的应用也逐渐成为了商业银行管理技术的核心，不论是在风险管理、还是资产配置或者产品定价方面都发挥着重要的作用。经济资本配置作为经济资本管理的重要环节颇受关注。经济资本配置的宗旨是通过风险计量将银行有限的资本合理的配置到相应的业务上，从而加强风险管理。信用风险是商业银行面临的重要风险之一，过度集中的信用风险对于银行的生存及整个金融系统的威胁都很大。因此，对信用风险经济资本进行可靠的计量和配置就显得尤为重要。利率风险是商业银行面临的第二大风险，且与信用风险相互依存，对经济资本也起着决定作用。但是在我国目前商业银行经济资本的研究中忽视了这两者的相关性，同时也缺乏一个切实可行的经济资本配置框架，从而造成了我国信用风险经济资本的计量及配置可靠性下降，管理水平不高。本文在分析经济资本配置的理论基础上，通过考虑信用风险和利率风险的关系，试图构建了一个考虑利率风险的“信用风险计量—信用风险经济资本计量—信用风险经济资本配置—信用风险经济资本配置的评估及调试”的基本配置框架。然后基于该配置框架选取样本银行进行模拟分析发现在该框架下配置的信用风险经济资本的可靠性更高。同时，结合我国商业银行信用风险经济资本配置的现状对目前我国银行配置的效率进行分析并提出若干对策。本文认为：合理的配置框架以及合理的考虑风险之间的相关性对于我国商业银行经济资本配置效率的提高以及经济资本管理体系的完善有着重大的意义。