【摘 要】
:
资本在银行经营中发挥着抵御风险、吸收损失、满足监管要求、确保稳健经营的重要作用,是银行最宝贵和稀缺的资源。经济资本作为吸收非预期损失的资本,因其理论客观性和实践有
论文部分内容阅读
资本在银行经营中发挥着抵御风险、吸收损失、满足监管要求、确保稳健经营的重要作用,是银行最宝贵和稀缺的资源。经济资本作为吸收非预期损失的资本,因其理论客观性和实践有效性,近年来在商业银行价值创造与资源分配、风险度量与绩效评价方面正体现出愈加重要的作用。随着巴塞尔资本协议在我国的实施,我国商业银行开始积极引入并探讨经济资本管理方法,但是与国际大型商业银行相比,我国银行在经济资本计量、配置以及定价等方面还存在着一定差距。在此背景下,本文选取2016年A行广东省31家上市公司客户作为样本,并根据RAROC贷款定价模型计算所得利率与实际贷款利率进行对比。结果表明,样本银行对样本企业的实际贷款利率平均水平低于RAROC模型的贷款定价,存在贷款价格低估的风险。说明商业银行应在全面分析成本和收入结构的基础上,结合客户关系和市场因素进行更科学和客观的贷款定价。本文还对基于RAROC的商业银行贷款定价模型计算方法进行了改进,提出提高商业银行贷款定价水平的相关建议,使得模型对于我国商业银行更加易于使用。此外,本文还以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本应用RAROC波动工具对经济资本配置效率进行实证分析,得出我国商业银行经济资本回报率标准差较大,银行各业务之间发展不均衡,经济资本配置效率还有较大的提升空间的结论,并提出提高我国商业银行经济资本配置效率方面的对策建议。最后,结合我国商业银行实际情况,就商业银行完善基于RAROC的经济资本管理体系,提出强化价值最大化的风险管理理念、完善组织架构和制度、改进经济资本管理技术方法以及加强数据积累和信息系统建设,应用大数据技术,开展数据挖掘和风险量化分析,搭建贯穿经济资本管理全流程的IT平台等措施建议。
其他文献
随着我国农村经济实力的增强和新农村建设工作的推进,大量的村庄正在进行整治和重新规划,新建住宅的数量也在逐年增高。因此,倡导建设资源节约型的新农村不仅能够提高住宅的功能
近年来,微课逐渐成为一种新兴的教学资源,其在教育改革深化的同时,不仅能够提高学生在学习过程中的主动性和积极性,也有利于课堂效率和教学质量的提高。微课以其科技先进而又
随着新型高性能无人机系统的发展,对飞行控制系统的功能与可靠性的要求越来越高。作为飞行控制系统核心的飞行控制计算机,通常采用余度的方法来提高任务可靠性。根据基于CAN总
长期以来,甲板起重机的设计主要依靠经验判断,此方法不仅被动地设计而且在设计过程中浪费大量资源。本课题针对镇江金舟船舶设备有限公司设计的10t×10m甲板起重机吊臂的结构特
山楂叶总黄酮(HLF)是从山楂叶片中提取出来的主要活性物质。近年来大量的研究显示HLF在调节血脂代谢方面有良好的作用;研究结果也同样显示出HLF可以改善高脂大鼠的高胰岛素血症
重大工程项目如航空航天、机械以及土木工程结构中损伤的存在会影响结构的正常运行,甚至引起灾难性的后果。结构健康监测技术能提供有关结构健康状况的实时信息,近年来成为工程
高空长航时无人机成本高、飞行时间长、执行任务复杂,因而对系统可靠性和安全性具有更高的要求。飞行控制系统是无人机系统的重要组成部分,有必要采取措施来提高其安全可靠性,其
<正> 一八九八年意大利解剖学家高尔基氏于神经细胞中发现一种特殊小体,后被称为高尔基体,它普遍存在于动植物细胞中,在动物细胞中的高尔基体与细胞内一些物质的积聚,加工和
风电产业的迅速发展对风力发电机组齿轮箱运转的稳定性及可靠性提出了很高的要求。深入研究风电齿轮箱行星齿轮传动的强度,对提高齿轮承载能力及传动的平稳性有一定的指导作用
太阳能光伏产业和大规模集成电路的快速发展,对半导体行业提出能够生产直径更大、质量更高单晶硅的要求,目前制备高品质硅单晶的最常用方法为直拉法(CZ法)。在实际使用直拉法生长硅单晶时,通常通过改变两个关键变量-拉速和热场温度来控制晶体直径。并且,由于晶体生长过程中存在三个特性:一是晶体直径对拉速和热场温度变化的响应存在时间滞后的特性,二是晶体生长过程体现非线性特性,三是晶体生长过程中的各种参数随时间缓