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在保险精算领域,针对均值-方差准则已有很多研究成果,但大多考虑常数风险厌恶,实际上,状态相依风险厌恶与现实情况更为相符.考虑到这一点,本文围绕有状态相依风险厌恶的均值-方差准则展开研究.由于均值-方差准则导致控制问题是时间不一致的,我们将在博弈论框架内研究均衡意义下的最优策略.首先,在有泊松跳的风险模型下研究最优投资再保险问题.为了降低自身风险,提高赔付能力,保险人购买超额损失再保险,并且在金融市场中进行投资,金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格由几何布朗运动刻画.通过建立