【摘 要】
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信用风险是当前我国商业银行面临的重要风险之一,银行大量不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。随着2004年新巴塞尔资本
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信用风险是当前我国商业银行面临的重要风险之一,银行大量不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。随着2004年新巴塞尔资本协议的出台,信用风险的管理经历着一场革命,并且涌现出了大量具有代表性的信用风险量化管理模型。新巴塞尔资本协议是银行业的规范准则,其最关注的是银行的信用风险,而违约概率的度量又是目前的研究重点,所以本文选择了最适合我国的KMV模型来度量违约概率,从而提高我国商业银行的信用风险管理。
本文共分为四部分。第一章是绪论,介绍了文章的选题背景及意义,在对国内外文献进行概括的基础上提出了本文的总体框架。第二章先介绍了商业银行信用风险的基本内涵以及产生的原因;接下来分析了商业银行信用风险度量的相关理论及方法,包括新巴塞尔资本协议的产生,对信用风险度量的要求,对内部评级法和违约概率的要求:最后分析了商业银行信用风险度量的传统方法和现代方法,并且对我国当前的信用风险度量方法进行了分析,在对比分析这些模型的基础上选择了KMV模型。第三章是基于KMV模型的实证分析,包括模型的理论基础、假设条件、基本框架、模型的优缺点,在我国的适用性、变量的改进、样本的选择、结果分析,指出了KMV模型在我国是适用的但存在一些问题,需要对样本、模型、数据进行修正。第四章则是完善KMV模型度量我国商业银行信用的建议,建议包括加强KMV模型的开发和利用,规范和完善金融市场,构建内部评级体系,建立良好的社会信用体系。
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