20世纪80年代以来,国际银行业资本管理改革飞速发展,中国银行业资本管理应用和实践改革加快,对商业银行的资本管理逐步强化,资本充足率和经济资本配置要求不断提高,但2009年以来,在“保增长”的经济政策背景下,中国商业银行普遍信贷增长迅速,信贷结构失衡、资本充足率持续下降、贷存比临近监管上限,金融行业经营潜在风险凸出,银行信贷管理迫切需要加快“调结构”、“促转变”。因此,研究和发展资本约束下的信贷结构管理理论和运用体系具有十分重要的理论和现实意义。　　 本论文通过综合运用经济资本配置、RAROC、EVA、信用风险度量、资产组合管理、资产定价等经济、金融和管理学,以及数理模型的理论和方法,将实证与规范分析、定性与定量分析、宏观与微观分析相结合,系统研究在资本约束条件下,中国商业银行运用经济学原理和计量模型降低资本成本、控制信用风险、提升综合收益的方法,为中国商业银行持续优化和调整信贷结构探讨理论上的科学依据、思路和实施框架,为中国商业银行持续推进改革和发展、不断提升当前金融环境下的竞争力提供有益的借鉴和参考。　　 本论文认为商业银行在当前资本充足率下降、信用风险增加的环境下,必须更加注重完善信贷结构管理,围绕“降低资本成本、控制信用风险、提高综合收益”三大目标,不断优化信贷资产行业、客户、产品、期限等结构,减少低收益、高风险信贷资产投放,将信贷资源配置到低风险、高收益的领域,同时要充分利用经济资本配置、信用风险管理、资产定价效益评测的工具和手段,强化进程和结果监控,实现低成本和风险、高收益的最优信贷结构管理。