如何平衡好盈利性和流动性,一直是商业银行经营管理中的重大课题。自2007年美国次贷危机爆发以来,银行业的流动性风险问题受到了广泛的关注。从我国来看,随着国内流动性的日趋紧张,利率、汇率市场化的持续推进,监管部门对于银行管制的不断增强,我国商业银行迫切需要提升流动性风险的管理水平。其中,压力测试是流动性风险管理的重要环节。但长期以来,我国商业银行的压力测试水平参差不齐,大多数都缺乏有说服力的模型支持。　　 本文旨在通过典型的例证指出商业银行流动性压力测试的不足,并在此基础上改进商业银行的流动性风险度量模型和压力测试。本文的研究思路是从理论到实践,一般到特殊,将实证检验、定性分析与定量研究相结合。　　 本文主要包括六部分:第一章介绍了论文的选题背景和研究意义、国内外文献综述、论文的框架及内容、研究方法、主要观点以及创新之处等。第二章简述了商业银行流动性风险和压力测试的基础理论,介绍了国内外监管机构对于商业银行流动性度量以及压力测试的要求。第三章以A银行的压力测试方案为例,系统地分析了改方案的缺陷和不足。第四章以多元线性回归的误差修正模型为基础,将超额存款准备金率作为衡量流动性风险的指标,重新构建了A银行的流动性风险度量模型；结果发现,A银行的存贷比、法定存款准备金率与该行的超额存款准备金率呈反比关系,同业拆放利率呈正比关系。第五章利用新的度量模型,对A银行重新开展了压力测试,并运用马氏距离推算出各压力情景发生的概率,之后对新压力测试结果与原压力测试结果开展比较。第六章对A银行的流动性风险管理提出了具体的建议,归纳了全文的结论,指出了论文的局限与不足,并对将来的研究方向进行了展望。　　 本文的创新之处主要有三点。一是分度量模型、压力情景、应对措施等三方面,比较全面地剖析了A银行原有流动性风险压力测试的缺陷和不足。二是在新压力测试设计方面,截取了A银行近三年的月度数据为样本,提升了时效性；并将存贷比、法定存款准备金率、同业拆放利率、存贷利差、中长期贷款占比作为自变量纳入模型进行分析；最后利用马式距离法,给出各压力情景的发生概率。三是结合新压力测试的结果,分析了A银行的流动性现状,在此基础上提出具有针对性的措施,比如:降低对同业拆借市场的依赖、进一步丰富应急缓释手段等创新建议等。