近几年来,Levy风险模型引起了许多学者的兴趣。本文继续研究这一模型。本文的第二章,研究了一个由subordinator驱动且带干扰的风险模型,得到了其破产概率的一个渐近表达式。在第三、四章中,我们研究了两个具有双险种风险模型。根据内容本文分为以下四章:第一章:在本章中,首先我们介绍了风险模型的一些经典结论及其发展情况。接着介绍了本文所要研究的主要问题和所讨论的各种模型。第二章:在第二章中,我们讨论了一类由subordinator驱动且带干扰的Levy风险过程,得到了当索赔量为重尾分布时,它的破产概率渐近表达式。第三章:本章,我们推广了Liand Lu[36]的风险模型,研究了一个具有双险种的风险模型,此风险模型的索赔计数过程分别是Poisson过程和广义Erlang(n)过程。给出了此模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程组,并给出了它的Laplace变换的一个表达式。当广义Erlang(n)过程为广义Erlang(2)过程时,我们得到了Gerber-Shiu。函数所满足的更新方程。第四章:在本章中,我们考虑了一类带有固定分红策略的双险种风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分-微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时上述积分-微分方程的解。