当前经济增速放缓,金融脱媒、互联网金融的兴起使我国银行业的盈利模式、盈利能力和息差空间都将面临极大的冲击。面对复杂、严峻、变化的经营环境,我国商业银行迫切需要提高绩效水平以在激烈的竞争中脱颖而出,因此对银行效率及其影响因素的研究迫在眉睫。中国银行业激烈的竞争使得各地陆续迎来了不良贷款的高峰期,信贷风险损失严重。然而我国商业银行在一味追求扩张规模的同时却忽视了对银行信贷行业结构的调整与优化。导致银行业在信贷行业结构方面存在明显的缺陷与失衡,不良贷款暴露增加,投资风险不断攀高,贷款效益却逐年下降。在这种情况下,如何准确把握信贷投向,进一步优化资产结构,成为从事银行信贷工作的重中之重。本文主要是以我国18家商业银行为例,把风险指数(各期不良贷款率)作为投入、产出要素纳入我国商业银行绩效评价的框架中去,采用同时考虑超效率和非期望产出的网络SBM模型从静态角度对银行不同阶段的效率进行测算。得出结论:我国18家商业银行中有14家的超效率值都是大于1的,是DEA有效的。这说明我国商业银行运营模式良好,资源配置能力和管理能力较高。效率排名较差的商业银行在其投入产出要素中都有较高不良贷款率。从动态角度出发运用Malmquist指数及其分解指数对我国2011-2016年的商业银行效率持续性问题进行研究,从微观层面勾画中国银行业发展状况。研究显示:Malmquist指数变化趋势与技术变化趋势基本一致,说明各年Malmquist指数的变化主要依赖于技术变化指数的变化。最后,以6个主要行业贷款占总贷款的比重作为信贷行业结构的量化指标,实证分析了我国商业银行客户信贷行业结构对其效率可能带来的影响,得出结论:批发与零售业、房地产、交通运输、仓储与邮政业和与我国商业银行生产率存在明显的正向关系,制造业和电力、热力、燃气及水生产和供应业呈现出显著的负相关关系,而水利、环境及公共设施业和个人贷款对我国商业银行效率的影响不显著。进而从信贷投放方向角度提出改进我国商业银行绩效水平的策略建议。基于上述研究,得出以下政策建议:商业银行应该提升管理水平,加强自身的风险控制能力,降低不良贷款率。技术水平仍是银行当前和未来竞争的核心力量。我国商业银行应加快改革创新,着力提升技术水平。在信贷行业投放方向方面,我国商业银行应该优化信贷行业资金配置,把握信贷行业节奏,把贷款投放到恰当的行业以提高绩效水平。