【摘 要】
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本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。文章首先介绍了Copula理论的相关背景、定义及主要性质，然后介绍了秩相关测度和尾部相关性的度量，及其与Copula
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本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。文章首先介绍了Copula理论的相关背景、定义及主要性质，然后介绍了秩相关测度和尾部相关性的度量，及其与Copula模型的关系，说明了Copula模型可以描述各种非线形的相关结构。最后，给出了Copula方法具体在含股指期货的投资组合的风险度量上的应用，包括单个资产分布的假设及估计和Copula模型的估计和选择，构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR，并验证了不同Copula模型的拟合效果。
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