【摘 要】
:
本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。文章首先介绍了Copula理论的相关背景、定义及主要性质,然后介绍了秩相关测度和尾部相关性的度量,及其与Copula
论文部分内容阅读
本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。文章首先介绍了Copula理论的相关背景、定义及主要性质,然后介绍了秩相关测度和尾部相关性的度量,及其与Copula模型的关系,说明了Copula模型可以描述各种非线形的相关结构。最后,给出了Copula方法具体在含股指期货的投资组合的风险度量上的应用,包括单个资产分布的假设及估计和Copula模型的估计和选择,构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR,并验证了不同Copula模型的拟合效果。
其他文献
随着我国各方面水平的稳定提升,使得社会对于人才的要求在不断提高,而高校作为培养人才的基地和场所,因此它承担着为社会提供所需人才的重任。想要培养更多的人才需要提高教学质
多群辐射扩散方程组的求解是惯性约束聚变数值模拟中非常重要的环节,由于该方程组具有多时空尺度、强非线性、多物理量强耦合等特性,使得其大规模离散化代数系统的高效并行算
2010年4月,中国金融期货交易所沪深300股指期货正式上市,为市场提供了一个有效的风险管理和避险工具。自此改变了A股市场只能单边做多、缺乏风险对冲工具的状况,标志着中国资
对于学校管理来说思想教育是其灵魂所在,做好思想教育工作是更好地完成学生管理工作的基础,也是对小学生进行指导使他们认真完成学习任务的前提。而班主任发挥的作用是举足轻重
本文利用Chu-Wang所得到的关于F(1)级数的临近关系式构造了Rhin-Viola猜想的新的反例。这些反例有两个参变量,因此比Chu-Wang得到的反例更一般。论文的主要内容如下: 第一章
班级是学校进行教育、教学工作的最基本单位,是教师和学生开展各种活动、培养人才的最基本的组织形式,是学生学习、活动的基层集体。而班主任是学生班级的直接组织者、教育者和
中等职业学校的学生是初中生毕业后升入的中学,这些学校的学生与普通的高中生是处于同一个年龄层次的。但是中等职业学校与普通的高中生还是不一样的。中等职业教育属于职业教
今年以来,欧美债务危机不断蔓延,世界经济动荡不定,我市对外贸易面临诸多挑战。因此,剖析当前经济形势,掌握我市外贸现状,预测我市未来外贸走势,有助于我们提前做好应对各种
2007年11月23日,在这个洒满阳光和收获的黄金季节里,第三届中国西部国际五金机电博览会在四川省成都市万贯五金机电城隆重开幕。本次大会由中华全国工商联合会五金机电商会、
1938年秋,打从抗联一路军一师师长程斌投敌后,小鬼子真是得意忘形。伪通化省警务厅厅长岸古隆一郎多次召见程斌研究讨伐杨靖宇的作战方案,妄想在今冬集中优势兵力一举歼灭杨靖宇和抗联一路军。 由鬼子渡边部队和程斌讨伐大队组成的讨伐部队在山里跟着抗联的脚遛子已经走了8天了,可就是追不上。拖得这些鬼子和伪军走着走着就睡着了,头碰了树才醒来,一坐下就不想起来。可渡边、程斌还是一个命令接着一个命令加紧追抗联。