在我国长期以间接融资为主要融资方式的背景下,银行作为经营货币和信用的重要金融机构,在融通资金和服务实体经济方面起着不可替代的作用。根据我国加入世界贸易组织的相关协议规定,从2006年12月起我国金融业将全面对外开放,外资银行在我国境内经营的限制将逐步放开,为其在境内通过非传统信贷业务扩张市场份额提供了可能,毫无疑问这会对我国商业银行的业务造成直接的冲击,在引进大量的资本、技术和管理经验的同时,也凸显出我国商业银行在产品创新、管理模式、资产质量和风险管理等方面的缺陷。随着金融改革的深入和利率市场化进程的加快,商业银行需要拓展业务范围,创新服务的内容和形式,搭建更为便捷有效的平台,以在更加开放和自由的市场中保有足够的竞争力。因此,本文用适当的模型对我国商业银行的效率进行测度并对影响银行效率的因素进行探究是具有理论意义和现实意义的。从微观层面来说,这些研究可以为商业银行优化资源配置、调整经营方针提供参考；从宏观层面上讲,效率分析可以为银行业的转型发展提供思路和方向。本文首先界定了商业银行效率的内涵,梳理并总结了国内外有关银行效率的文献及相关结论,从中发现国内关于银行效率研究的不足；综合已有的文献资料选择适当的投入产出指标,运用DEA模型和Malmquist生产率指数对我国上市商业银行在2007-2014年间的相对效率分别进行了静态和动态的测度,分析了样本银行的效率水平及变化趋势,通过对比找出银行效率损失的来源；接着在效率测度的基础上,运用DEA-Tobit模型对影响我国商业银行效率的因素进行了回归分析；最后,分析和总结了实证中得到的结论以及反映出来的问题,针对这些问题并基于我国商业银行面对的形势和挑战提出了相应的建议。按照以上研究思路,本文的结构框架如下。第一章为绪论。本章首先结合我国商业银行的竞争形势和改革机遇,阐述了本文的研究背景和研究意义；其次对效率和商业银行效率的概念作了界定；接着梳理了本文的研究思路,概括地提出了行文的结构；总结了在研究过程中采用的研究方法,最后提出了本文的可能创新之处。第二章是国内外商业银行效率研究的文献综述。结合本文的行文思路,主要从商业银行的技术效率、Malmquist全要素生产率以及银行效率影响因素三个研究方向对国内外的相关文献进行了梳理,按照时间顺序对相关学者的结论进行简要阐述。最后对上述文献作出评述,肯定了研究成果并指出相关研究的不足之处。第三章是基于DEA方法对我国上市商业银行静态效率和动态效率的测度。本章首先介绍了DEA方法的原理和模型的设定,选择员工人数、固定资产和营业费用作为投入指标,贷款总额、利息收入和非利息收入作为产出指标,选用投入导向型的DEA模型对上市商业银行的技术效率及其分解效率进行测度,并对效率水平的变化进行了趋势分析和对比分析；接着测度了样本银行的Malmquist全要素生产率及其分解指数,对其进行了趋势分析和对比分析。第四章是基于DEA-Tobit模型对我国上市商业银行效率影响因素的实证研究。本文从银行自身、行业、宏观经济层面选取相关因素作为回归分析的自变量,以技术效率为因变量,对效率影响因素做回归分析,得到相关因素对效率的影响方向和程度。第五章对银行效率的测度结果以及银行效率影响因素的实证结果进行了归纳总结,并针对实证结果和相关分析对我国银行业如何改善效率水平提出了意见和建议。本文得出的主要结论有：从静态角度来看,我国商业银行的技术效率水平较高,这也是我国银行业改革的成果；技术效率水平在各商业银行之间仍有差异,显示了各样本银行技术效率的变化情况不同；股份制银行的技术效率水平相对最高,地方性银行次之,国有银行的技术效率水平相对最低；但是从技术效率均值的走势图来看,国有银行和上市股份制银行的技术效率水平的差距已经逐步缩小,这也说明了随着股份制改革和市场化经营的推进,国有银行的经营管理方式更加市场化,市场竞争力和技术效率水平也得到了显著的提高。样本银行的纯技术效率水平较高,股份制商业银行的纯技术效率水平要高于国有银行,地方性商业银行的纯技术效率水平处于股份制银行和国有银行之间,这与大多数研究我国商业银行效率的文献中的结论相一致；农业银行的纯技术效率水平相对偏低,这也与农行是我国最后进行股份制改革的国有银行有直接关系,其公司治理机制还在逐步完善中,经营管理能力和业务创新能力有待提高。2007-2014年间我国上市商业银行的规模效率值波动较大,但是总体来讲研究后期均值水平较研究前期均值水平有了显著的提升,表明在规模调整和业务结构多元化的过程中,银行更加注重规模边际的作用。大多数银行的规模报酬递减,这表明这些银行的资源利用率有待提高,在经营的过程中切勿盲目扩张规模。从动态角度来看,我国上市商业银行的Malmquist指数仅在2013-2014期间低于1,这也是银行业自2003年以来各项改革措施持续推进的成效,但是银行的不良贷款在2014年有所回升,这在一定程度上限制了银行业的盈利能力,导致效率水平的下降。2007-2014年问,样本商业银行的Malmquist指数值年均增长率约为5.6%,其中技术变化指数增长率约为5.1%,技术效率变化指数增长率约为0.5%,从样本总体的角度可以看出研究期间银行的效率水平提高的主要来源是技术进步,说明了技术进步和创新成为了效率进步的重要影响因素,这与我国商业银行服务模式和支付方式的多元化发展密切相关,支付方式的电子化和现代会计结算系统的搭建都助力了效率水平的提升。2011年之后,国有银行的全要素生产率指数在1附近波动,这有可能是受到2008年全球金融危机的持续影响,国有商业银行在改革推动下的效率增长势头暂时有所企稳和回落。经营效率影响因素回归结果显示,在内部层面的6个影响因素中,不良贷款率、非利息收入占比,存贷比,产权结构四个因素对我国商业银行技术效率的影响是比较显著的。具体来讲,不良贷款率与技术效率呈显著的负相关关系,信贷资产质量的改善有效促进了银行效率的提升；非利息收入占比与商业银行技术效率呈显著的正相关关系,这说明非利息收入占比的提高能有效促进效率水平的提高,非利息收入占比衡量的是我国商业银行在业务上的创新能力,中间业务能在不影响自身资产结构的同时能提高流动性,获取相对稳定的收益；伴随利率市场化的深入贯彻,金融创新对银行效率的作用越来越明显。存贷比与商业银行技术效率水平呈显著的正相关关系——在一定范围内,存贷比例越高,表明信贷总额越高,利息收入越高,从投入产出比的角度来衡量的效率水平也会提升。DEA-Tobit模型的回归结果显示产权结构与样本银行技术效率之间呈负相关关系,且通过了显著性检验,这为银行机构优化产权结构,改善公司治理,特别是国有银行继续进行市场化深化改革提供了理论参考。本文的可能创新之处在于：(1)本文运用了非参数方法中的DEA模型对样本银行的技术效率和Malmquist全要素生产率进行了测度,从静态和动态两个不同的角度审视了2007年以来样本银行的效率水平及其变动趋势,这有助于探寻商业银行效率变动的原因。(2)研究方法上,本文采用了DEA-Tobit模型对影响我国商业银行效率的因素进行回归并对结果进行分析,这规避了传统最小二乘法估计的缺陷,使参数估计更稳健,更符合实际。(3)本文选取了2007-2014年上市商业银行的数据进行分析,使得测度结果以及相关建议更具有时效性和参考价值。同时,2007年是我国金融业全面开放的伊始之年,本文在对研究时期的选择时考虑了我国银行业发展和改革的重要节点。本文不足之处及改进方向：(1)考虑到上市银行的经营管理和信息披露更加严格,且上市银行的总规模占银行业总规模的61.37%,能较好地代表银行业整体的表现,所以选取全体上市商业银行作为样本。然而地方性商业银行只有三家,在进行对比分析时不具有代表性,在一定程度上样本选取范围不足。建立在数据可得和可靠的基础上,可以扩大样本容量,对不同类型的商业银行效率水平进行更全面的对比分析。(2)考虑到DEA模型不需要提前设定生产函数,本文选取该方法对银行效率进行估计。但是参数法和非参数法在效率测度上均有优劣之处,所以研究方法略显单一。此后的研究可以尝试运用多种方法对效率进行估计,从而更全面地研究银行效率问题。(3)在指标的选取上,本文主要参照之前研究者的做法选取了相对具有代表性的指标,但是商业银行效率水平的影响因子是多方面的,在不同的情况下,本文选取的指标并不一定能很好的地反映银行效率水平。同时没有考虑价格因素,对成本效率和配置效率进行研究,仅通过技术效率来反映效率水平。全面地考虑各影响因素和不同的效率指标有助于对银行效率更准确地刻画。