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近年来随着利率市场化改革深入，存款保险制度的推出，民营银行的获批成立以及互联网金融的蓬勃发展，金融开放化、自由化、多元化势不可挡。处于我国金融系统中绝对核心地位的银行业，在这样的背景下，既有机遇也有挑战。我国银行业目前已初步形成了多元化的市场结构体系，以国有大型商业银行和全国股份制商业银行为主体，众多城市商业银行和农村商业银行共同发展的局面。目前我国商业银行主要利润来源仍然是“存贷息差”收入（2014年商业银行该指标占到总收入75％），随着利率市场化进程加速银行的息差收入必将“收窄”，而商业银行的存贷款业务同样也面临着较激烈的同质化竞争，2015年以来商业银行不良贷款率已经达到1％，连续三年处于上升势头，可见银行的风险已经开始上升，而银行的稳定性仍然是监管当局最关注的方面，因此本文对利率市场化进程中，银行存贷款市场竞争对银行风险的影响进行实证分析。
本文首先在绪论部分简单介绍利率市场化进程和中国银行业的发展，引出要研究的问题。然后开始在文献综述介绍银行业的市场结构理论和银行业竞争度测度方法。首先从产业经济学市场结构SCP理论开始，介绍了市场结构的测度方法，从结构化到非结构化再到微观结构的发展过程，同时评价了各种主要度量方法的优劣。然后对巴塞尔协议Ⅲ中归纳的银行所面临的风险进行介绍，并提出本文银行风险的内涵。紧接着展示国内外文献关于银行竞争及其风险的理论观点，分别讨论了银行在存款市场竞争和贷款市场竞争对银行风险的影响。目前对银行存款竞争的文献较少，主要是Keeley提出的银行“特许权价值”理论，该理论认为银行在存款端的竞争变大会造成银行的“特许权价值”下降，使得银行破产的机会成本下降，从而激励银行进行风险行为。对银行贷款市场竞争与其风险的文献观点主要存在“利润边际效应”作用下的“竞争-脆弱性”，“风险转移效应”作用下“竞争-稳定性”和前面两种效应共同作用下的“竞争与风险的U型关系”等，并且有相应的实证研究。国内文献很少对银行竞争进行细分为存款市场和贷款市场，并且大部分研究银行的绩效和来自借款人层面可能给银行带来的风险。基于这种情况，本文的研究结合国内文献研究，样本数据的可得性以及实际经济背景来进行。
接下来本文在第三章讨论银行在零售存款市场的竞争，引入对银行资金配置有较大影响的银行同业市场进入讨论。在银行实务基础上对银行的融资行为进行建模，从银行同业市场是否存在约束，存款利率是否受到管制几个角度来讨论存款市场竞争影响银行风险的传导机制。并且对模型进行简单的扩展，补充讨论了当前银行业存款利率受到上限管制的情况下，银行之间的非价格竞争对其风险的影响，以及当存款利率由受到管制到逐渐放开的过程对银行风险行为影响的变化机制。
随后本文结合第三章的理论模型和利率市场化进程分别对商业银行存款市场竞争和贷款市场竞争对其风险行为的影响进行了实证研究。本文选择在A股上市的16家银行作为样本，样本资产规模占到我国银行业总资产60％左右，有较强的代表性。在存款竞争方面，随着存款竞争的加剧，由于四大行拥有较大的市场份额和积累了多年的经济实力，因此其风险不会显著增加。而中小银行的风险会显著的随着存款价格竞争加剧而增加。在贷款竞争方面，本文对16家上市银行的个体竞争度Lerner指数进行了精确的计算，对在利率改革过程中银行贷款竞争格局的演化路径进行详细分析，研究发现四大行的风险受贷款集中度和贷款市场份额影响较大，而受贷款价格竞争影响较小。其它12家上市银行的风险与贷款竞争价格呈“U型”关系，并且现阶段这些银行的风险随着贷款竞争逐渐加剧，“利润边际效应”占主要地位，即风险增大，处于竞争与风险的“U型”关系的右半部分。
本章在第六章给出相关结论和经济学分析。结论指出在存款利率从存在上限管制到放开的转轨过程中，利率上限的逐步提高并不会给银行业体系增加额外风险，相反还可以将银行之间的非价格竞争和隐形竞争显性化，但是会增加银行的利息支出。关于这个理论事实也给出了响应，中国人民银行从2012年6月到2015年3月就将存款利率上限从基准利率的1.1倍升至1.3倍，《存款保险条例》也将自2015年5月1日起施行。另外随着银行存款市场竞争加剧，以工农中建四大行为代表的占有相当大(40％)的存款市场份额的银行，并没有增加风险的激励;相比之下以其它12家上市银行为代表的占有存款市场份额相对较小的中小银行，有显著增加风险的激励。对于这个问题，将于2015年5月1日推出的存款保险制度，即是对中小银行的利好。这项制度可以大大增强存款市场份额较低的中小银行的信用和竞争力。
在贷款市场竞争方面，以四大行为代表的大银行，凭借强势的资本资产规模较和网点客户资源，影响其风险的主要因素是贷款集中度和资产规模，贷款价格竞争对其无显著影响。贷款价格竞争作为利率市场化的产物，目前真正从政策作用到实现市场化机制还需磨合，特别对于四大行这种大体量的银行。以其它12家上市银行为代表的中小银行则对贷款价格竞争相当敏感，即随着贷款价格竞争增大而风险增大，目前处于竞争-风险的“U型”关系右半部分。中小银行目前也在处于跑马圈地争取上市，为了抢占市场份额，比起四大行显得更加的市场化。但是贷款竞争可能会影响到其贷款质量及整个银行的风险。对此，监管当局应当区别对待大小银行采取不同的措施。通过指导避免信贷市场出现的“冰火两重天”，即银行在对待优质企业竞争过于激烈，而～般中小企业则容易出现“融资难”的问题。同时加强对银行贷款定价模型研究，体现出差异化竞争，对规模信用地域行业风险度不同企业采取差异化定价和服务，既能防止银行竞争过于同质化，也可以更好的支持实体经济。
本文首先在绪论部分简单介绍利率市场化进程和中国银行业的发展，引出要研究的问题。然后开始在文献综述介绍银行业的市场结构理论和银行业竞争度测度方法。首先从产业经济学市场结构SCP理论开始，介绍了市场结构的测度方法，从结构化到非结构化再到微观结构的发展过程，同时评价了各种主要度量方法的优劣。然后对巴塞尔协议Ⅲ中归纳的银行所面临的风险进行介绍，并提出本文银行风险的内涵。紧接着展示国内外文献关于银行竞争及其风险的理论观点，分别讨论了银行在存款市场竞争和贷款市场竞争对银行风险的影响。目前对银行存款竞争的文献较少，主要是Keeley提出的银行“特许权价值”理论，该理论认为银行在存款端的竞争变大会造成银行的“特许权价值”下降，使得银行破产的机会成本下降，从而激励银行进行风险行为。对银行贷款市场竞争与其风险的文献观点主要存在“利润边际效应”作用下的“竞争-脆弱性”，“风险转移效应”作用下“竞争-稳定性”和前面两种效应共同作用下的“竞争与风险的U型关系”等，并且有相应的实证研究。国内文献很少对银行竞争进行细分为存款市场和贷款市场，并且大部分研究银行的绩效和来自借款人层面可能给银行带来的风险。基于这种情况，本文的研究结合国内文献研究，样本数据的可得性以及实际经济背景来进行。
接下来本文在第三章讨论银行在零售存款市场的竞争，引入对银行资金配置有较大影响的银行同业市场进入讨论。在银行实务基础上对银行的融资行为进行建模，从银行同业市场是否存在约束，存款利率是否受到管制几个角度来讨论存款市场竞争影响银行风险的传导机制。并且对模型进行简单的扩展，补充讨论了当前银行业存款利率受到上限管制的情况下，银行之间的非价格竞争对其风险的影响，以及当存款利率由受到管制到逐渐放开的过程对银行风险行为影响的变化机制。
随后本文结合第三章的理论模型和利率市场化进程分别对商业银行存款市场竞争和贷款市场竞争对其风险行为的影响进行了实证研究。本文选择在A股上市的16家银行作为样本，样本资产规模占到我国银行业总资产60％左右，有较强的代表性。在存款竞争方面，随着存款竞争的加剧，由于四大行拥有较大的市场份额和积累了多年的经济实力，因此其风险不会显著增加。而中小银行的风险会显著的随着存款价格竞争加剧而增加。在贷款竞争方面，本文对16家上市银行的个体竞争度Lerner指数进行了精确的计算，对在利率改革过程中银行贷款竞争格局的演化路径进行详细分析，研究发现四大行的风险受贷款集中度和贷款市场份额影响较大，而受贷款价格竞争影响较小。其它12家上市银行的风险与贷款竞争价格呈“U型”关系，并且现阶段这些银行的风险随着贷款竞争逐渐加剧，“利润边际效应”占主要地位，即风险增大，处于竞争与风险的“U型”关系的右半部分。
本章在第六章给出相关结论和经济学分析。结论指出在存款利率从存在上限管制到放开的转轨过程中，利率上限的逐步提高并不会给银行业体系增加额外风险，相反还可以将银行之间的非价格竞争和隐形竞争显性化，但是会增加银行的利息支出。关于这个理论事实也给出了响应，中国人民银行从2012年6月到2015年3月就将存款利率上限从基准利率的1.1倍升至1.3倍，《存款保险条例》也将自2015年5月1日起施行。另外随着银行存款市场竞争加剧，以工农中建四大行为代表的占有相当大(40％)的存款市场份额的银行，并没有增加风险的激励;相比之下以其它12家上市银行为代表的占有存款市场份额相对较小的中小银行，有显著增加风险的激励。对于这个问题，将于2015年5月1日推出的存款保险制度，即是对中小银行的利好。这项制度可以大大增强存款市场份额较低的中小银行的信用和竞争力。
在贷款市场竞争方面，以四大行为代表的大银行，凭借强势的资本资产规模较和网点客户资源，影响其风险的主要因素是贷款集中度和资产规模，贷款价格竞争对其无显著影响。贷款价格竞争作为利率市场化的产物，目前真正从政策作用到实现市场化机制还需磨合，特别对于四大行这种大体量的银行。以其它12家上市银行为代表的中小银行则对贷款价格竞争相当敏感，即随着贷款价格竞争增大而风险增大，目前处于竞争-风险的“U型”关系右半部分。中小银行目前也在处于跑马圈地争取上市，为了抢占市场份额，比起四大行显得更加的市场化。但是贷款竞争可能会影响到其贷款质量及整个银行的风险。对此，监管当局应当区别对待大小银行采取不同的措施。通过指导避免信贷市场出现的“冰火两重天”，即银行在对待优质企业竞争过于激烈，而～般中小企业则容易出现“融资难”的问题。同时加强对银行贷款定价模型研究，体现出差异化竞争，对规模信用地域行业风险度不同企业采取差异化定价和服务，既能防止银行竞争过于同质化，也可以更好的支持实体经济。