【摘 要】
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随着数学模型的研究越来越深入到实际生活中,随机优化模型的研究得到越来越多学者的青睐.直接求解一个随机优化模型在实际研究中非常困难,而确定性优化模型的研究已经取得了
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随着数学模型的研究越来越深入到实际生活中,随机优化模型的研究得到越来越多学者的青睐.直接求解一个随机优化模型在实际研究中非常困难,而确定性优化模型的研究已经取得了一系列的研究成果,在此基础上人们将注意力转到将一个随机优化模型如何转化到一个确定性问题来求解.本文的主要内容如下所示：第二章,首先介绍了本文中定理证明用到的基本概念和引理,便于更好的理解本文.第三章,利用样本均值方法证明了带期望的不等式和等式约束集合的收敛性,并在此基础上证明了带有这些约束集合的随机优化模型解集是一致收敛的,同时也给出了带条件的风险价值模型解集的一致收敛性.第四章,本章将带条件的风险价值模型转化为一个一般的非凸非光滑模型并给出相应算法.最后建立两个带有CVaR约束的股票投资组合选择的优化模型并给出数值结果.
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