论文部分内容阅读
该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题。通过对值函数进行变换，得到了最优红利策略的一些性质，并且证明了最优值函数是一个HJB方程的唯一解。从而得到了最优策略和最优值函数的一个简单计算方法。根据最优红利策略的一些性质，该文还得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界。最后提供一些数值计算实例来说明该算法。
该文主要内容如下：第二章介绍了基本模型和给出最优控制问题的一个严格数学表达。第三章给出了最优值函数的HJB方程，得到了最优分红策略的一些性质。第四章通过最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界，并通过几个数值计算实例来说明该算法。
该文主要内容如下：第二章介绍了基本模型和给出最优控制问题的一个严格数学表达。第三章给出了最优值函数的HJB方程，得到了最优分红策略的一些性质。第四章通过最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界，并通过几个数值计算实例来说明该算法。