次贷危机以来,银行风险承担与货币政策之间的相互关系不仅影响到一个国家金融体系和国民经济的健康运转,甚至对处于经济全球化链条中的整个国际经济的稳定发展也发挥着不容小觑的影响力,于是它俨然成为当今经济学界和监管当局的研究对象和讨论热点。本文分析了16所已上市的商业银行在2010年第三季度到2014年第三季度期间的面板数据特征,在前人的研究基础上建立动态面板数据模型,通过一阶差分GMM和系统GMM等多种计量统计方法对银行风险承担与货币政策之间的关系进行了全面的实证分析和计量研究。同时使用控制变量法进行稳健性检验,在所有变量不变的基础上使用不同估计方法进行稳健性检验;在估计方法不变的基础上,通过改变银行风险承担代理变量来进行稳健性检验。研究表明:银行风险承担与货币政策的松紧程度及宏观经济增长呈正相关,同时与银行自身资本充足率、流动性及资产规模呈负相关。这就说明,把银行风险承担渠道纳入新的宏观审慎政策研究框架是当务之急。