始于2007年的美国次贷危机,经过不断传播发展,最终演变成波及全球的金融危机。在这场危机中,人们发现,一些金融机构在危机的产生和扩散中起到了十分重要的推动作用,由此“系统重要性金融机构”这个概念开始受到广泛的关注。具有系统重要性的机构一旦出现危险,将会给其他机构、金融体系乃至实体经济带来巨大的负面影响。所以,采用何种方法有效评估出系统重要性金融机构就成为学术界和监管当局研究的重点。在我国,商业银行作为金融体系的主体,其对金融体系乃至实体经济的影响不容小觑,因此选用合适的方法对我国系统重要性银行进行有效评估就更显得十分重要。文章首先对系统重要性银行评估的必要性进行了论述,对现有的指标法、金融网络分析法及市场法三类评估方法进行了比较和选择,最终选取指标法和CoVaR法同时作为我国系统重要性银行的评估方法。然后文章对所选取的两种方法进行模型设计并运用实证分析了评估方法的准确性与可行性。研究发现,不同的评估方法所使用的数据、关注的侧重点与适用的环境不同,得到的结果也会有所差异。其中,指标法最适合我国国情,CoVaR法最能反映系统重要性银行的风险溢出特点。同时选用这两种方法进行评估,对评估结果进行综合分析,既保证了评估方法的可行性,又能够对系统重要性银行进行多角度有效评估。随着银行自身的发展和金融环境的变化,两种评估方法的适用性和有效性也会有所改变。文章最后提出了完善系统重要性银行评估方法的对策,以便能够使评估方法得到有效运用。