动态空间自回归固定效应面板模型的估计与应用--基于不变权重和时变权重

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youqing_2009
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本文由理论和实证两部分构成。在理论部分,首先研究了在空间系统稳定的条件下,当n和T都较大时,DSAC面板模型QML估计量的渐近性质。本文考虑了单因素固定效应和双因素固定效应模型。对于双固定效应模型,采用变换法和直接法进行估计,并验证了QML估计量的一致性和渐近正态性,也建立了相应的偏差修正估计量。通过蒙特卡罗仿真发现,所提出的偏差修正估计方法的有限样本性质更好,而忽略扰动项中的空间结构可能导致估计结果不一致,统计推断失败。其次,本文就空间权重是外生时变的情形,提出了相应的双因素固定效应DSAR面板模型的2SLS估计,推导出了相应的渐近分布的表达式。通过蒙特卡罗仿真发现,无论是在空间权重的元素较为稀疏或者较为稠密的情形下,只要时变空间权重是外生的,2SLS估计量均表现出良好的有限样本特征。在n相对于T很大的情况下,2SLS估计量的有限样本特征优于QML估计量的有限样本特征,这一点更明显地体现在了空间项系数上面。在实证部分,文章建立了包含空间交互项的动态人口增长模型,通过前面所构建的理论模型,分析了我国人口增长率的影响因素,也说明了所构建理论模型的应用价值。
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