作为衡量银行信贷质量的重要指标——不良贷款，被国际货币基金组织认为是引发金融危机的主要原因。大量集聚的不良资产，成为影响银行经营与发展的沉重负担，并威胁整个金融体系的安全。而不良贷款率作为衡量不良贷款的结构性指标，更能够客观、直观地展现银行资产质量的情况。本文首先介绍了不良贷款以及不良贷款率的相关理论，引用了不良贷款警戒率来分析了目前国有商业银行不良贷款率的现状，并结合2003—2013年期间国有商业不良贷款与不良贷款率的情况，理论分析了不良贷款率产生的原因；其次通过模型，从最优控制论的角度，演绎推导了影响不良贷款率变化的几个因素（贷款量、银行内部管理努力、银行不良贷款额、经济增长率、名义贷款利率、对外开放程度以及企业家的非理性行为），定性地分析了不同的因素变量随着时间的推移对不良贷款的影响。总之，本文试图通过上述研究方法说明两个问题：第一是银行不良贷款是一种“金融污染”，会对国家的福利产生负面效应；第二是降低我国国有商业银行不良贷款率需要多方面的努力，不仅需要加强法制、完善市场经济体制，还要完善信贷市场体系，防止道德危害的产生。