地方政府融资平台正成为悬挂在中国银行业头上的达摩克利斯之剑。地方政府融资平台贷款与房地产贷款风险，成为监管层一再警示的重点。而在地方平台贷款与房贷的背后，折射出一个共同的风险问题——贷款集中。央行发布《2011中国金融稳定报告》显示，政府融资平台贷款和房地产贷款以及表外风险敞口大幅增加，在经济周期波动等因素影响下，贷款质量可能下滑。纵观历史，由于银行资产配置不当导致的银行危机也比比皆是，波及全世界的美国房地产次贷危机就是行业贷款集中风险的明显例证。　　无论是从学术界还是实务界，如何计量、管理和防范集中度风险是一个有待深入讨论的重大课题。目前学术界对于该问题的研究并未形成比较一致的结论，实务界也主要以定性方法来管理集中度风险，国内的银行还很少可以做到准确计量集中度风险并配置相对应的资本。基于此，本文对商业银行的贷款集中度进行了研究。　　本文站在国有商业银行的角度，采取定性、定量的方法对商业银行的贷款集中度进行分析和测量，由理论至实践对商业银行的贷款集中度进行计量剖析，并对商业银行的贷款集中度从不同的主体角度提出了防范措施，最后给予银行考虑贷款集中度约束条件下的资产配置方案。　　文章采取由浅入深、循序渐进的方法完整的对商业银行的贷款集中度进行解析，本文重点是对于贷款集中度的计量，从理论及案例角度对其进行阐述，但同时又碍于数据的缺乏无法在案例部分采纳更为科学先进的计量方法。　　本文首先结合贷款集中度的相关理论，描绘了目前我国的贷款集中度现状，分别从客户集中度、行业集中度和期限集中度层面展开分析。然后，从定性角度和定量角度研究了测度贷款集中度的方法。通过定性角度对贷款集中度监管要求的描述，又从定量分析的视角介绍了贷款集中度测度的方法——内部评级法及其集中度调整。该部分是本文的重点，除了对内部评级法进行阐述外，还依次对客户集中度风险、部门集中度风险、信用传染性风险提供了几种方法的调整计量，并比较了每种方法的作用和局限。之后，本文以5大国有商业银行的贷款集中度情况为案例分析，采取内部评级法计算其信用风险加权资本，并采用合适的HHI指数对客户集中度、行业集中度、区域集中度进行计量，得出我国的信贷市场结构在行业、地区都存在一定程度的不平衡的结论。最后，文章对不同的主体提出相应的改进措施，针对集中度风险模型运用的现实障碍提出解决措施，并从前瞻性的角度提出银行在集中度风险约束下寻求收益最大化的资产组合。