近些年来,互联网金融在我国发展迅猛,有越来越多的人群参与其中以享受便捷的金融服务。互联网金融是互联网相关技术与金融产业紧密结合的产物,与传统金融产业相比,虽然两者在形式上存在差异,但是究其根本都属于金融,因此,它依然要面对传统金融产业所面对的各种风险,而作为传统金融产业基础性风险的信用风险在互联网金融时代的形势更为严峻,因为,互联网金融的普惠性质以及互联网的全球性质进一步扩大了个人失信的影响程度以及影响范围,而能够最大限度上规避个人信用风险的有效手段便是构建完善的个人征信体系。我国的个人征信体系建设起步较晚,很多方面还很不完善,对个人信用交易的约束力很弱,尤其在互联网金融时代,面临的个人信用风险的形势将更加严峻,所以,急需要构建完善的互联网金融个人征信体系。本论文运用信息不对称理论以及交易费用理论阐明了构建个人征信体系的理论基础,同时利用博弈论的分析方法分析了构建个人征信体系的必要性以及重要性问题。然后从我国互联网金融个人征信体系的构建现状入手,点明了目前我国互联网金融个人征信体系构建存在的问题。个人征信方法是构建互联网金融个人征信体系中最重要的环节,区别于传统的个人征信方法,本论文研究了适合互联网金融的个人征信方法,即大数据个人征信方法。基于以上的分析和研究,同时对比世界上主流国家的互联网金融个人征信体系的构建模式,本论文提出了适合我国国情的互联网金融个人征信体系构建的理想模式。最后,针对我国互联网金融个人征信体系构建过程中可能会面临的一些问题提出了对策建议。通过对我国互联网金融个人征信体系构建问题的研究,得出了几点结论:首先,个人征信体系在个人信用博弈中充当了一个约束机制,它使得授受信双方走出了“囚徒困境”,达到帕累托最优状态;其次,互联网金融应该采用大数据个人征信方法,该方法个人信用数据处理速度更快、处理过程更便捷、处理结果更精确;最后,我国互联网金融个人征信体系构建的理想模式应该是以中国人民银行的个人征信系统为依托,建立互联网金融个人征信子系统。