【摘 要】
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通过对市场数据和唯象模型的分析,人们发现股票价格,交易量和交易人数都遵从相似的幂次分布规律,而其幂次指数之间存在一定的特殊关系,并发现了一些和简单的选择性模型不同的
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通过对市场数据和唯象模型的分析,人们发现股票价格,交易量和交易人数都遵从相似的幂次分布规律,而其幂次指数之间存在一定的特殊关系,并发现了一些和简单的选择性模型不同的特征行为(Nature423,(2003)267)。在集群机制的基础上,我们构造了一个包含交易量的相互作用机制的新的微观模型来研究股票价格,交易量和交易人数之间的关系以及金融市场的一些特征行为。数值模拟的证明在交易量和价格波动之间确实存在一定的关系,支持市场数据的经验分析结果,说明引入交易量的集群模型在提供了一种对市场运行机制的有效解释。
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