面对银行业的竞争压力和小微企业的发展需求,我们有必要寻找一个商业银行与小微企业共同发展的有机结合点,使两者达到银企双赢的效果。本文构建适合小微企业发展的贷款定价的模型。本文从小微企业的经营特征开始研究,在此基础上分析其资金需求特征,进而研究其贷款特征,并分析了商业银行对小微企业的贷款方式,得出银行与小微企业合作具有长期性和持续性,确立了关系型贷款的主导地位。在此基础上,得出商业银行在贷款业务中会同时获得未来对小微企业贷款的权利,由于获得的只有权利,没有义务,且对未来贷款的综合业务收入具有不确定性,银行相当于获得了一个贷款项目的实物期权。在银行贷款的综合业务净收益中加入获得的期权价值,从而构建适合小微企业贷款特征的定价模型。为了能根据模型得出贷款利率,本文使用了matlab软件对非线性方程求解。于是本文得出的贷款利率不仅满足了银行的预期限收益和风险补偿,又符合银企合作的长期性特征,同时,小微企业得到了合理的贷款利率。