在本文中,我们提出了带有两家再保险公司和投资的扩散风险模型.在不考虑交易费和分红的前提下,研究了两类不同的风险模型进行再保险和盈余投资的最优决策问题.在方差保费准则下,考虑了两家再保险公司进行混合比例再保险的风险分担方式,以及保险公司将盈余按比例全部投资到风险市场和无风险市场.此外,本文中还考虑长期投资带来的通货膨胀风险,讨论了期望效用最大化下的最优再保险和投资问题.第一章首先介绍了选题背景和意义以及国内外的研究现状.然后给出了一些与本文有关的风险理论基本概念,介绍了本文的主要工作.第二章研究了扩散风险模型下带有两家再保险公司的最优再保险和投资问题.在方差保费准则下,分段求出最小破产概率下的最优再保险和投资策略显性表达式,以及刻画了相关参数对最优策略的灵敏度.第三章研究了带通货膨胀风险的投资和两家保险公司混合比例再保险的风险模型,通过对风险资产折算的方法处理通货膨胀风险.以终端财富期望效用最大化为目标函数,在方差保费准则下,通过风险控制理论建立HJB方程得出最优再保险和投资策略表达式,并分析了相关参数对最优再保险和投资的灵敏度.第四章介绍本文不足之处以及对今后的展望.