2008年以来，美欧等发达经济体先后爆发了美国次贷危机及欧洲主权债务危机。危机爆发后，加强宏观审慎监管，对银行业系统性风险进行预警及防范已成为国内外学术界和监管的共识。当前中国经济进入了“新常态”阶段，金融领域面临着非对称降息、存贷比统计口径调整等诸多变数，金融市场不断深化改革，外围金融危机频发、复苏极不均衡。在全球经济金融紧密联系的背景下，尽管中国银行业尚在稳健发展中，但同时也面临着极大的系统性风险隐患。因此，亟需对我国银行业系统性风险的预警进行研究，构建适合我国现状的银行业系统性风险预警指标体系。本文理论上以系统科学理论为指导，实践上以宏观审慎监管为视角，通过理论与实践两方面的定性分析与VAR模型的定量分析，选取了宏观经济、国际冲击、金融市场、银行系统等四个子系统的10个相关指标，构建了我国多层次的银行业系统性风险预警指标体系。在此基础上，借鉴KLR信号法以及国内外经验做法设定指标预警阈值和预警区间，采用熵值法设定相应指标权重，通过指标体系映射得分的设计，利用2004年至2013年的年度数据，判定了我国银行业系统性风险指标得分以及落入的预警区间。研究表明，2009年我国银行业系统性风险预警得分最高，达到了57.97分，处于风险区间内，其余9年则均在基本安全区间。整体来看，我国尽管没有较大的银行业系统性风险，但仍存在着一定的系统性风险隐患；分开来看，宏观经济层面的固定资产投资增长率、国际冲击层面的短期外债占外债余额比例、金融市场层面的广义货币供应量增长率和实际汇率升值幅度以及银行系统层面的信贷增长率/GDP增长率、不良贷款率、存贷比等全部七项指标，对银行业系统性风险预警贡献度较大，应予以重点关注。在理论研究与实证分析的基础上，本文认为应该建立一套完整的银行业系统性风险预警体系，实现与预警指标体系的有效衔接，确保预警指标体系发挥更好的预警作用。最后，从预警体系的建立和运行过程两个层面，提出了相应的政策建议。