【摘 要】
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本文针对现代投资组合理论方法的不足,结合实践中的具体操作步骤,将现代投资组合理论方法分解为:先根据CAPM模型挑选不同风险、收益类别的股票,然后根据风险收益类别建立投资组合
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本文针对现代投资组合理论方法的不足,结合实践中的具体操作步骤,将现代投资组合理论方法分解为:先根据CAPM模型挑选不同风险、收益类别的股票,然后根据风险收益类别建立投资组合,再根据有效边界理论通过计算确定个股的投资比例,最后对投资组合做风险评估,建立符合投资人风险承受能力要求的投资组合。全文共分为四章:
第一章,对投资组合中个股的选择方法做理论的阐述和实证上的分析。通过对CAPM方法的验证发现其在中国股市上应用的具体问题,提出了实际操作上克服该缺点的思路。
笫二章,将挑选出来的股票按照不同风险类别作出多种投资组合,以Markowitz均值一方差模型绘制有效边界,从有效边界上挑选满足不同风险承受能力的投资人的要求的投资组合。
第三章,综合第一章的组合选股和第二章组合确定的方法,采用电脑程序中的规划求解对组合中各支股票的投资比例的调整来达到事先对风险收益的要求。
第四章,对投资组合的风险作出评估,该章是应用西方市场已经非常成熟的VaR方法,对给定期望收益的组合作出最大风险损失的测算,完善了投资组合。
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