在经济全球化背景下,商品期货市场与外汇市场之间的关系日益密切,商品期货价格受到汇率变动的影响越来越显著。因此,本文着重分析商品期货市场价格与汇率之间的动态关系,对比国内外商品期货价格和与不同汇率之间的联动程度,以评价国内商品期货市场受汇率因素影响的程度。这不仅对发展和完善我国商品期货市场有重大意义,还对投资者优化金融资产配置及风险管理控制提供参考依据。本文先从国际贸易视角探讨了商品期货价格与汇率之间的相互关系,其次简述了我国商品期货发展概况。然后进行实证分析,论文的实证部分通过对2008年6月初至2016年5月底期间的南华商品期货价格指数和标普高盛商品期货价格指数与人民币兑美元、英镑、欧元、日元的汇率进行DCC-GARCH模型拟合,通过对比动态相关系数可知,我国商品期货市场价格与汇率的联动效应不如国外商品期货市场,此外我国商品期货市场价格会受汇率波动的影响,并且在样本期间内,不同类型的商品期货价格对汇率的反应有所不同,有呈正相关、呈负相关或者方向不确定。最后论文通过结合现状分析、理论研究和实证结果,对完善我国商品期货市场,促进其向国际化发展,以及面临汇率因素影响程度加深的风险防范提出政策建议。