【摘 要】
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本篇论文的目的:1.检验中国股票市场指数收益率是否服从Pareto分布并求其门槛值;2.检验中国的财富分布是否服从Pareto分布。近年来,越来越多的学者运用各种统计方法对中国股票市场
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本篇论文的目的:1.检验中国股票市场指数收益率是否服从Pareto分布并求其门槛值;2.检验中国的财富分布是否服从Pareto分布。近年来,越来越多的学者运用各种统计方法对中国股票市场进行分析研究,与发达国家比较成熟的证券市场不同,中国证券市场作为一个新兴的市场,具有其鲜明的中国特色,国外的理论和方法对于中国证券市场是否适用需要验证。本文利用Pareto分布对上证指数收益率进行拟合,发现拟合情况良好。本文首先对上证指数收益率的正态性进行检验,采用偏度、峰度检验和K-S检验对上证综合指数进行了检验,发现上证指数收益率既不服从传统经济学断言的正态分布,也不服从Lévy分布。然后对上证指数收益率进行拟合优度检验,发现Pareto分布可以很好的对其进行拟合,即我国股票市场的特征可以用Pareto分布来描述。这一发现将帮助我们从新的角度来认识中国的股票市场,并指导我们更好的把握市场规律。在收入分配领域内,国外学者大部分都是对资本主义国家的收入分布和财富分布进行实证研究,通过多年的研究,对收入分布与财富分布的特征有了比较多的认识和共识,认为财富分布在大多数情况下服从Pareto分布。因此,为了检验我国的财富分布特征,本为对我国的财富分布进行了实证分析,发现我国的财富分布服从Pareto分布。这一结论具有重要意义,它将为决策者调整我国的收入分配政策提供一定的依据,这在提倡建设和谐社会的今天尤为重要。
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