证券市场在我国已经经历了十多年的发展历程,它对我国的经济持续、健康、稳定的发展起到了重要的作用。但是伴随着证券市场的飞速发展,证券违法犯罪行为不断涌现,并且愈演愈烈。这一现象严重破坏了证券管理秩序,严重侵犯了投资者的合法权益,给国家造成不可估量的损失,严重败坏了证券市场的国际声誉,并在一定程度上影响到国家经济的正常发展。因此对证券犯罪有必要进行研究和探讨。本文的正文共有五章,分别是:第一章“绪论”、第二章“证券及证券犯罪”、第三章“证券犯罪成因分析”、第四章“中国证券犯罪案例的实证分析”、第五章“基于灰色理论的证券犯罪预测模型”。第二章“证券及证券犯罪”主要阐明了证券及证券犯罪的相关概念、证券犯罪产生的背景以及证券犯罪的分类与特征。第三章“证券犯罪成因分析”,首先从经济学和心理学的角度对证券犯罪进行理论剖析,这是本文的创新点之一。本文着重分析了证券犯罪的主观原因与客观原因,从证券市场自身的运行机制及其管理问题入手,分析了影响证券犯罪形成的客观消极现象;从证券犯罪人工智能结构、自我抑制能力及道德法律意识入手,分析了影响证券犯罪形成的主观原因。第四章“中国证券犯罪案例的实证分析”,从证监会1996年至2006年间公布的所有处罚公告着手,运用数据和图例,以实证的方法,对中国证券市场上的证券犯罪情况进行了说明。这是本文的创新点之一。第五章“基于灰色理论的证券犯罪预测模型”,介绍了基于灰色系统理论的灰色预测模型与方法,并应用灰色预测模型与方法,建立了合理的证券犯罪的灰色预测模型。并运用真实的数据进行预测检验,预测结果良好。这是本文的创新点之一。本文通过理论分析、实证分析与模型建立,对证券犯罪的概念特征及产生的原因进行阐述;对证券犯罪实施的方式、主体、载体及市场环节进行了比较分析;对证券犯罪的案发数量进行了预测模型建立与检验。其成果将为证券犯罪的监管以及预防措施提供科学的理论依据和决策支持。