【摘 要】
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本文详细阐述了汇率制度理论的发展进程及汇率制度类型的划分情况，在此基础上，考虑到汇率数据的可得性、币种的影响性和各国货币政策的历史沿革等，按IMF汇率制度分类法，选取了固
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本文详细阐述了汇率制度理论的发展进程及汇率制度类型的划分情况，在此基础上，考虑到汇率数据的可得性、币种的影响性和各国货币政策的历史沿革等，按IMF汇率制度分类法，选取了固定汇率制、中间汇率制度和浮动汇率制下的汇率数据样本。文中首先分析各国汇率收益率的统计特征、分布情况及汇率收益率的平稳性，然后运用GARCH族模型对不同汇率制度下的汇率进行建模，分析汇率的变化规律，估计汇率的波动率，据此，利用非参数检验法对不同汇率制度下汇率的稳定性进行比较分析。实证分析发现：汇率收益率分布基本上具有尖峰厚尾特性，不同汇率制度下汇率的波动性具有显著差异，浮动汇率波动最大，固定汇率波动最小且具有异常波动。
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