【摘 要】
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本文的主要目的是给出Lévy模型下几何平均亚式期权价格的解析公式及证明浮动执行价的亚式期权与固定执行价的亚式期权价格之间的等价关系。我们假定风险资产价格St遵循dSt=S
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本文的主要目的是给出Lévy模型下几何平均亚式期权价格的解析公式及证明浮动执行价的亚式期权与固定执行价的亚式期权价格之间的等价关系。我们假定风险资产价格St遵循dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0 K（x）（?）（dt，dx）]，0≤t≤T。其中（Bt，t≥0）是一标准布朗运动，μ，σ＞0为常数，（?）（t，·）是一Lévy测度为v（·）的校正泊松随机测度，K（x）是一确定性函数。在第三章中我们首先证明了强度为v（A）的泊松过程（N（t，A），0≤t≤T）在文中所作的测度变换下仍是泊松过程，但其强度随之改变，见定理3．1。然后在等价鞅测度下利用风险最小原则给出了亚式期权的定价公式。最后以交错过程模型为例导出了几何平均亚式期权价格函数的解析表达式。在第四章中我们通过适当的测度变换证明了浮动执行价的亚式期权与固定执行价的亚式期权价格之间的等价关系，推广了文[1]，[19]的结论。
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