本文收集了涵盖目前国内所有类型的233只样本基金的4年数据,对基金业绩评估、业绩归因及业绩持续性等问题进行了多角度、多方法的研究。本文先后使用净值收益率、夏普比例、特雷诺指数、詹森阿尔法、M2测度、单位非系统风险超额收益率、单位下行风险超额收益率等7大指标进行业绩评估；先后运用T-M、H-M及C-L模型对基金的选股择时能力进行了研究；采用横截面回归法以及列联表法对基金业绩的持续性进行了检验。本文得到了如下结论：首先,主动型基金总体业绩超越了市场基准组合的表现,然而不同类型基金的业绩表现及同种基金在不同行情下的业绩表现均存在很大差异。其次,没有足够的证据表明股票型基金和混合型基金具备选股能力；然而这两种基金却具备一定的择时能力,尽管两者在统计上并不十分显著。最后,基金的短期、中期、长期业绩均存在微弱的持续性,但是这种持续性并不稳定,甚至有个别时期会出现业绩反转现象。其中,中期业绩的持续性现象较短、长期业绩持续性更为突出；混合型和债券型基金的业绩持续性较其他类型基金的业绩持续性更为明显。