深证成指波动率分析及其风险预测

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：snsjgl

【摘要】

：

在现代金融市场中,波动率在金融产品定价和风险管理中具有较为重要的作用。本文以深证成指5分钟高频交易数据为研究对象,建立Realized GARCH模型对深证成指的波动率和VaR进行估计和预测。波动率模型的拟合数据使用2011年12月31日至2018年11月23日每个交易日的5分钟高频交易数据。根据深证成指每日收益率的波动变化情况,构建改进的Realized GARCH模型,通过各模型波动率的拟合效

【作者】

：

赵腾

【出处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

波动率 Realized GARCH 风险分析 VaR

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