论文部分内容阅读
国债收益率是整个国债市场运作的核心，本文将首先进行美中国债收益率曲线的走势分析;然后对中美收益率曲线相关的基础，国债规模，结构，持有者，市场，发行方式，风险结构，利率期限结构等进行比较分析;再建立多元分析模型，分别对美国1992年1月—2005年3月，中国1999年5月至2005年3月度数据进行多元线形回归的实证分析，分析GDP，货币供应量，CPI，汇率，贸易、财政赤字规模等多种因素对国债收益率的影响，并针对近期美中国债收益率曲线变动进行分析。这也是本文的新意所在。最后提出更好地完善国债收益率，促进国债市场发展的一些政策建议。