【摘 要】
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《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布标志着国际上已经对流动性风险有了前所未有的重视,它推出了两个新的流动性监管指标:流动性覆盖率(LCR)和净稳定现金比率(NSFR),分别从短期和长期两个
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《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布标志着国际上已经对流动性风险有了前所未有的重视,它推出了两个新的流动性监管指标:流动性覆盖率(LCR)和净稳定现金比率(NSFR),分别从短期和长期两个角度对商业银行的流动性进行监管。国际上诸多国家均以《巴塞尔协议Ⅲ》为蓝本制定了新的监管标准及实施方案,我国也将LCR纳入本国的监管指标范围内,并要求高级法银行于2017年公开披露相关指标信息。本文分析了商业银行进行流动性风险管理的意义,以及LCR的应用对我国商业银行流动性风险管理的影响。同时,本文使用16家上市银行2007年-2014年的数据计算得出LCR指标值,运用Stata 13对LCR的影响因素做了面板实证检验,检验结果得出商业银行净利润与LCR呈正相关的关系,流动性比例与LCR的变化方向一致,而存贷比与LCR没有明显的关联。结合理论与实证的分析,本文给我国商业银行和监管机构提出了针对性的建议,认为我国商业银行需要加强风险管理意识,建立起一个完善的流动性风险管理体系;要调整资产负债结构,通过减少资产负债的期限错配水平来降低流动性风险发生的概率;要通过多渠道增加资本金,补充流动性资本数量,提高LCR指标值并提高流动性水平;另一方面,商业银行需要通过调整业务方向以降低资本损耗,需要合理使用金融创新工具来转移风险。
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