近年来,有关于市场整合的研究引起了学者们的广泛兴趣,越来越多的研究者开始关注各种市场的整合程度问题。一个运行良好的整合市场是保障价格稳定的重要手段,并且可以通过稳定价格来促进经济增长。众所周知,我国粮食市场曾受到政府的广泛干预和限价,尽管现在政策正在逐渐放开,但不得不承认的是我国的市场经济并不完善。自从改革开放以来,我国地方市场的分割问题较为突出,因此建立一个统一的开放市场就成了我国经济转轨的重要目标之一,尤其是关乎民生民计的粮食市场。我国是公认的粮食大国,随着科学技术的发展,粮食的连续增产和良好的粮食储备体系对我国的粮食安全起到了很好的保障作用。2009年的粮食发展报告指出,我国基本可以满足95%的自给自足,所以我国粮食基本不用依赖进口,但各地的粮食生产并不平衡。由于耕地面积和其他方面的限制,某些地区的粮食产量不足以满足本省的需求,需要从别的地区进口。此外,主销区粮食储备的不足、加工设备向产区的集中以及我国物流体系的瓶颈制约,进一步加剧了粮食缺乏地区的困境。因此,粮食富足地区的粮价变化势必会对缺乏地区的粮食价格产生重大影响,而这些地区间的互相影响能够反映出我国粮食市场的整合程度。本文首先介绍了市场整合的有关理论和我国粮食市场的现状,以及所用到的检验方法,然后本文利用稻谷、小麦和玉米这三种主要粮食作物的季度价格来研究了我国粮食市场的整合关系,并验证了价格传导机制的非对称性。为了有代表性的表现出我国粮食市场之间的价格影响关系,本文对每种粮食作物分别筛选了八个省份进行研究。其中,4个主产区作为价格传导的来源地区,4个主销区或平衡区作为价格接受地区,而每一个主产区和对应的价格接受地区就构成一个省份对。因此,每种作物分别构成了16个省份对,进行两两协整检验后发现,所选取的48对省份中有27对存在协整关系,但是协整的时间段会因省份而不同,这可能是与我国市场机制不完善及农业政策的影响有关。同时研究结果还发现,我国稻谷市场的整合程度最高,其次是玉米市场,小麦市场的整合程度最低。最后,本文利用TAR模型检验了这些市场间的价格传导机制的非对称性问题,即出口地区的粮价上升或下降会不会以不同的速度影响到进口地区的粮价。研究结果发现尽管有不对称的价格传导机制存在,但并不是普遍的现象,这说明我国的粮食政策以及仓储水平等都对粮食市场起到了一定的影响作用。