风险模型是对风险定量、定性研究的重要手段,从最初的个别风险模型到聚合风险模型,再到相应的推广模型,每一次理论的创新都更加准确地反映出实际情况,相应的理论成果对实际的指导意义更强。正是考虑到理赔不是在导致索赔事故一发生就进行的这一事实,在2004年提出了一类新的聚合风险模型——整值自回归聚合风险模型(简记为INARCR)该模型将理赔延迟的问题顺利解决,更加准确的描述了理赔过程,本论文正是在此基础上撰写的。论文从经典聚合风险模型入手,给出了破产概率的定义(?)及几种特殊情况下的推广定义,讨论了六种不同情况下的参数值对破产概率的影响,并给出了两种最新的对保险公司概率特征刻画的指标,即破产前瞬时赢余G(u；x)=p{U(T_)≤x；T＜∞|U(0)=U}和破产时赤字H(u；x)=p{U(T)≤-y；T＜∞|U(0)=U}详细地讨论整值自回归聚合风险模型的相关结构及分布,给出了相关定理及推论证明；讨论了整值自回归聚合风险模型的余额过程及相关结构,定义了破产发生时间T=inf(t:ut＜0,t≥0)初始余额为a的情况下破产发生的概率P(a)=P(T<∞)并给出了相关定理证明。最后给出整值自回归聚合风险模型的实例加以讨论。