非线性关系是经济、金融领域常见的复杂现象。随着系统科学中的非线性理论突飞猛进的发展以及非线性模型的日趋完善，现代经济理论占据主导地位的线性范式分析方法受到越来越多的挑战，人们逐渐意识到非线性模型能够更好的描述复杂的经济现象，揭示经济运行的内在规律。其中，面板平滑转换模型由于能够有效地揭示面板数据可能存在的非线性特征，同时较好地刻画截面异质性而备受青睐。面板平滑转换模型能够准确地反映模型在不同机制中的平滑转换过程、追踪机制转换的渐近演变行为。此外，它利用面板数据结构综合了时间序列数据和截面数据的信息量，从而包含复杂社会经济环境下经济变量存在的异质性与共性，是实现社会经济问题的多层面分析，反映社会经济运行持续性和复杂性的重要工具。但是，其参数估计常用的非线性最小二乘法（NLS）可能遇到算法达不到预设精度导致不收敛问题，而且难以构造模型位置参数与斜率参数的显著性检验统计量。同时，模型假设违背了经济变量的数据生成行为与参数具有随机性的特征。此外，复杂的非线性面板数据模型构建，难以有效地解决高维积分等数值计算问题，从而无法保证模型参数估计的可靠性。针对面板数据模型参数的不确定性风险问题，构建了贝叶斯固定效应面板数据模型、贝叶斯面板门限模型与贝叶斯面板平滑转换模型。设置具有随机性的模型参数，根据模型统计结构分析，选择合适的参数先验分布，推断了各参数的后验分布，并设计了Gibbs-MH混合抽验算法进行模拟，从而获得其分布特征进行参数估计。Monte Carlo仿真实验表明，贝叶斯面板平滑转换模型能够准确地判断模型的转换机制，同时识别具有非线性特征的变量，证明贝叶斯MCMC抽验算法设计是有效的。利用我国金属期货（贵金属期货，黄金和白银；有色金属期货，铜、铝、铅和锌；黑色金属期货，螺纹钢）市场面板数据进行实证研究，构建了以黄金期货价格为转换变量的贝叶斯面板平滑转换模型，探讨我国白银期货市场与阴极铜、铝、铅、锌以及螺纹钢等非贵金属期货市场可能存在的非线性关系。实证结果表明，阴极铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系；铝、铅期货市场与白银期货市场具有比较简单的线性关系，证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性。