河北省是传统的玉米种植、加工大省,确保玉米价格不出现大幅异常波动,对保障农民收入稳定,推动养殖业及加工业健康发展具有重要意义。我国于2008年至2016年实行玉米托市收购政策,价格由政府调控,2016年后玉米价格回归市场定价。河北省玉米价格自2011年起波动幅度逐渐增大,波动情况较为复杂,具有较高的研究价值。分析玉米价格波动特征,判断其影响因素并预测其未来价格,有利于经营主体在价格出现波动时能够及时进行决策,减小经济损失,同时能为政府制定宏观调控提供一定的理论依据。本文基于价格波动理论、经济周期理论、局部均衡理论、蛛网理论和价格预测理论,选取2011年8月至2020年9月的河北省玉米价格为研究对象,搜集大量文献资料,运用X-12季节调整法、H-P滤波法分析河北省玉米价格的波动特征,从供需、需求、政策三个方面分析玉米价格影响因素,建立自回归移动平均模型(ARIMA)对未来价格进行预测。通过研究得出以下结论:(1)根据X12季节调整法判断,河北省玉米价格波动具有季节性和不规则性,且具有波动中缓慢提高的长期趋势,该趋势受到宏观政策较大影响。根据H-P滤波法判断河北省玉米价格具有周期波动的特征,样本内玉米价格存在6个变化,其中最长周期19个月,最短13个月,平均15个月。(2)在市场调控阶段,供给需求是影响河北省玉米价格波动最核心的因素。而在政府调控阶段,国家政策直接决定着生产者的生产意愿及行为。长期范围内河北省玉米价格变化幅度较小,由政府和市场共同调控。短期范围内玉米价格易受到外界冲击发生剧烈变化,当出现这种情况时,更依赖于政府对价格进行调控。(3)通过ARIMA模型对河北省玉米价格进行预测,预测结果表明玉米价格在10月至1 1月达到顶点后将呈现持续下行趋势。(4)科学种植、完善农业基础设施、寻找新的市场、完善玉米补贴政策、完善市场价格监管及预测机制、建立应急储备及调控机制能有效保障玉米供给,增强抗风险能力,确保玉米价格不出现长期剧烈波动。本文创新点如下:在河北省玉米价格整体变化的基础上进一步分析了河北省玉米价格的波动规律,通过结合X-12季节调整法和HP滤波法系统性的阐述了河北省玉米价格具体波动特征。全面的分析了价格影响因素,选择ARIMA模型对未来玉米价格进行了预测使相关研究更加完整且可靠,能有效的根据预测结果针对性地为市场及政府宏观调控提出对策。在一定程度上丰富了现有研究内容。