【摘 要】
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本文考虑了模式转换下保险公司的最优投资和再保险策略问题。利用具有漂移的布朗运动近似保险公司的盈余过程。金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的
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本文考虑了模式转换下保险公司的最优投资和再保险策略问题。利用具有漂移的布朗运动近似保险公司的盈余过程。金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的收益受到不可观测的受到且金融市场模式转换变动的影响。以最大化投资者效用为目的建立一个最优投资和再保险策略的模型,其中投资者效用选择用一个指数效用函数描述。本文改进传统的模式转换模型,通过求解最优控制问题,得到连续的最优策略。
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