在我国经济与社会发展当中,通货膨胀和通货膨胀预期是两个非常重要的经济变量,因此,加强对通货膨胀及通货膨胀预期的相关研究具有非常重要的意义。目前我国正处于经济结构转型和产业结构升级的攻坚阶段,时间序列变量极易出现结构性突变。如果时间序列变量发生了突变,而我们在建模时没有将它考虑在内,那么很有可能得出完全错误的结果,从而导致我们的研究没有任何实际意义。本文以2001到2014年的我国通货膨胀和通货膨胀预期的季度数据为研究样本,在不考虑突变点和考虑突变点的两种情况下,分别对通货膨胀和通货膨胀预期序列进行格兰杰因果检验。研究结果如下:第一,在不考虑突变点的情况下,研究结果表明通货膨胀是通胀预期的格兰杰原因,但通胀预期不是通货膨胀的格兰杰原因。第二,在考虑突变点的情况下,首先运用贝叶斯推断的突变点检验方法,分别对我国通货膨胀和通货膨胀预期的序列进行了突变点检验,发现通货膨胀存在2个突变点,且都属于均值和方差双突变类型。两个突变时点分别为2003年Q3和2012年Q3,并结合当时的宏观经济走势和政策对通货膨胀发生突变的两个时点的情况进行了合理的解释;而通货膨胀预期序列只存在1个突变点,该突变点也属于均值和方差双突变类型。突变时点是2003年Q3,并对突变成因进行了解释。其次,以2003年Q3为突变时点将数据分为两段,即2001年Q1至2003年Q3、2003年Q4至2014年Q4;用格兰杰因果检验分段数据,结果显示,在第一时段内,两者互为不是对方的格兰杰原因,而在第二时段当中,两者互为格兰杰因果关系。结合当时的宏观经济走势和政策,发现考虑突变点的检验结果更为符合当时的实际社会经济情况。第三,结合上述分析,对于治理张通货膨胀和管理通货膨胀预期提出了一系列政策和建议,并指出了本文研究的不足之处。