资产定价是当代金融学领域的三大基础支柱之一,贷款定价问题更是商业银行的核心决策之一。如何为小企业贷款合理定价是商业银行长期以来颇感困惑的问题。定价过高,会造成客户源流失,使客户转向其他银行；定价偏低,会造成商业银行不能达到既定的盈利目标,更为严重的会造成无法覆盖商业银行支付的成本和担负的风险。随着国家金融管制的放松,贷款市场的竞争日趋激烈,对小企业贷款进行科学的定价是亟待探究的重要领域。对小企业贷款进行合理定价,有利于改善小企业融资难、贷款难的现状。因此,小企业贷款定价问题既是一个商业银行定价决策的问题,更是一个非常重要的社会问题。本论文分为五章。第一章分析了选题的背景、相关研究的进展、研究内容之间的关系、研究思路及技术路线。第二章建立了基于主变量-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型。第三章建立了基于风险补偿的数值型小企业贷款定价模型。第四章建立了基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型。第五章为本文的结论与展望部分。本文的主要研究内容如下：(1)根据我国小企业财务信息不健全的特点,建立了小企业贷款违约概率的测度模型。以国内某地区型商业银行可收集的小企业贷款指标数据为基础,结合国内外金融机构及典型文献的高频指标,通过主变量分析和逻辑回归分析相结合的方法筛选出能显著区分违约企业和非违约企业的指标,构建了包括资产负债率、净利润现金含量等16个指标组成的小企业贷款违约概率测算模型。通过资产负债率、净利润现金含量等指标反映了小企业的偿债能力；通过净资产收益率、营业利润率等指标反映了小企业的盈利能力；通过应付账款周转率等指标反映了小企业的营运能力；通过业主相关行业从业年限、专利状况等指标反映了小企业内部非财务因素；通过个人信用卡记录、居住状况等指标反映了小企业业主的基本情况；通过担保、抵押、质押反映了小企业贷款的抵质押担保状况。(2)建立了覆盖资本风险、违约风险等风险补偿参数的小企业贷款定价模型。根据巴塞尔协议对商业银行核心资本充足率的最低规定,反推出特定贷款的资本收益,并使资本收益在贷款定价中得到补偿。根据小企业财务信息相对不健全等特点,确定适合于测算小企业违约风险补偿的模型,使小企业贷款定价模型中的违约风险得到合理的补偿。考虑了存款准备金比率对存款付息成本的影响,提高了贷款资金成本的测算精度。通过计算贷款的资本风险、违约风险等补偿参数,建立了覆盖贷款财务成本、贷款资本收益、违约风险补偿的小企业贷款定价模型。(3)在违约风险补偿、资本风险补偿等定价参数为区间数的背景下,建立了银企双方均可接受的、区间型小企业贷款定价模型.采用区间数的形式反映存款利息支出率、费用支出率、违约风险补偿率、资本风险补偿率等定价指标所具有的弹性特征。以存款利息支出率、违约风险补偿率等4个定价指标作为输入,以贷款利率作为输出,通过逆向求解区间数DEA模型,建立了基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型。