量化策略研究平台的设计与实现

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随着经济的快速发展,证券市场也发生了翻天覆地的变化,原来的手工交易方式已经变得越来越不能满足证券交易的需求了。量化投资产生于1970年末,是一种利用计算机和数据分析技术帮助人们进行投资决策的方法。目前量化投资在欧美等发达国家已经成为了一种主流的投资方式,在我国量化投资由于起步较晚,近几年才在金融市场上被越来越多的投资者接受。量化研究人员亟需一种工具帮助他们检验研究出的策略是否有效。论文对当前市场上存在的量化研究平台进行了分析,发现现有平台最大的问题是只能使用一种语言以在线的方式编写策略。用户一般是在本地用自己熟悉的语言和开发工具,花费较长时间才能完成一个策略。然后,通过构建本地量化研究平台,或者将开发好的策略改写为在线研究平台支持的语言才能进行检验。并且,量化研究人员希望能将多种语言的优势结合起来,以便达到快速实现和检验策略的目的。针对这些不足和需求,本文设计了一种轻客户端的在线量化策略研究平台,其具有多语言编写策略、易使用、易扩展的特点。本文的主要研究成果为:提出了一种无状态的三层系统结构,前端用于用户交互、中间负责处理非计算方面的业务、后端专门处理大计算量的工作。各层之间是无状态的,前端以请求资源的方式获取中间的服务,中间则以发布任务的方式获取后端的计算服务。每一层的任何节点都是一个自治的单元,以一种松耦合的方式结合在一起。这种结构具有如下优点,一是提高了系统的可靠性,当系统出现故障时易于恢复;二是提高了系统的扩展性,系统可以根据计算量的多少,动态伸缩计算节点的数量。在后端计算节点,本文根据回测任务的特点,通过研究Dryad模型和并行计算编程模型,设计了一种多进程协作的计算方法,使用该方法可以满足使用多语言编写策略的需求。最后,使用了两种编程语言在量化策略研究平台上实现一个具有普遍性的策略,并进行了测试分析,验证了本论文设计的量化策略研究平台的有效性。
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