20世纪90年代以来,全球多家银行出现操作风险引发的损失事件,引起了银行业和研究学者的重视,2004年巴塞尔银行监管委员会将操作风险纳入全面风险控制体系,要求银行对操作风险连同信用风险和市场风险一起计算风险资本需求。本文首先综述了银行操作风险及度量方法研究,以实证分析的研究方法对NF银行广西分行操作风险程度进行度量。主要目的是通过度量NF银行广西分行的操作风险数值,分析NF银行广西分行操作风险的现状,找出风险产生的原因,并提出有效控制NF银行广西分行操作风险的对策和建议。本文首先概括介绍了操作风险定义和分类,巴塞尔委员会和中国银行业监督委员会关于操作风险管理的要求,并着重介绍了操作风险度量的各种模型。由于NF银行尚未建立操作风险损失数据库,操作风险本身又难以度量,他行数据也难以搜集到真实的损失数据。所以,本文选择自上而下模式中的基本指标法和收入模型法,总结国内外学者的研究经验,选取影响银行利润相关性较高并且可以利用公开途径获得数据的参数,对NF银行广西分行的操作风险进行了度量的实证分析。最后文章在度量的实证分析后对NF银行广西分行的操作风险管理提出了措施和建议。本文介绍和阐述了目前银行操作风险定性管理和定量的度量方法,重点介绍了高级计量方法,并按照收入模型要求计算操作风险资本,对于NF银行广西分行的操作风险管理具有一定的实用价值。