【摘 要】
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该文以100家中国股票市场上市公司的股票在最近6年(1997年-2002年)的交易数据作为我们研究和分析的样本数据.在使用市场调整模型和一些不同的统计检验方法分析之后,我们发现,
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该文以100家中国股票市场上市公司的股票在最近6年(1997年-2002年)的交易数据作为我们研究和分析的样本数据.在使用市场调整模型和一些不同的统计检验方法分析之后,我们发现,在事件发生后的5日之内该股票将继续下跌,而除了在20个交易日附近可能存在小幅波动外,在整个研究的40个交易日之内股票更是明显得不到正的非正常收益.基于这种情况,我们建议积极的投资者们在股票跌停以后的第1个交易日立刻卖出手中的股票,因为对于积极的投资者来说,连续20个甚至40个交易日没有任何的非正常收益是没有投资价值的;同时,我们也建议不积极的投资者们卖出他们手中的股票,但是并不是在跌停以后的第1个交易日,而是在跌停以后的第20个交易日左右,因为那时投资者才有可能获得正的非正常收益,这对于交易不积极的投资者来说是可以接受的.
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