近些年来,经济仿真作为非传统经济研究方法逐渐受到经济学研究者接受与重视。以美国圣塔菲工作室的Swarm为代表的经济仿真平台已经运行多年,在实际经济问题研究中收到了良好效果。时至今日,仿真已经成为研究经济学问题的一个重要手段。通过将近6年漫长的调整,我国股票市场从2006年底逐渐摆脱多年熊市重新复苏,资金开始大量涌入,市场交易逐渐活跃。但是在经历了短暂的快速上攻以后,我国股票市场从07年底又开始重度下挫,短短半年时间指数与07年高点相比接近腰斩。随着股票市场的大起大落,股票市场运转正常与否以及违规操作问题逐渐受到各方面关注,股票市场监管问题再次受到我国金融部门、监管部门乃至所有投资者的关注。适当有效的监管手段将保证我国股票市场正常健康地发展,保证我国金融资本市场的稳定。本文选择股票市场中最常见的两种机构投资违规行为:机构投资者之间共谋违规行为和机构投资者侵害中小投资者利益违规行为作为研究对象,进行博弈分析并建立相应的动态仿真模型加以深入研究,提出具有理论基础和可操作性的监管手段,以便更好地对股票市场进行控制,保护投资者权益,维护股票市场正常健康地发展。本文首先在完全信息情况下,对这两种最为常见的违规行为监管进行了博弈分析,寻求局中人行为均衡条件下的监管策略;然后,对一次性博弈进行扩展,利用Swarm仿真平台,建立动态仿真模型对理论模型进行仿真实验并拓展结论,提出了具有实际意义的监管手段。最后,本文还结合机构投资者自身性质和目前我国股票市场的现况以及政策导向,提出了对机构投资者的监管并不是要打击限制机构投资者,而是要使机构投资者减少违规,使其发挥稳定股票市场乃至整个金融市场的作用。同时也对仿真方法在经济领域研究中的作用进行了进一步的思考。