本文是对我国商业银行零售业务中存在的风险及风险管理问题进行研究,并针对存在的问题提出解决办法和对策。论文以金融风险管理理论和商业银行风险管理理论为理论基础,分析出我国商业银行零售业务风险管理的需求、目标和原则,在此基础上,总结出零售业务风险管理的内容。从零售业务风险管理的内容出发,推导出零售业务风险管理包含单笔零售业务风险管理和单个零售业务产品风险管理两个层次。对于单笔零售业务风险管理,论文以商业银行全面风险管理理论为根据,结合我国实际情况和商业银行零售业务的特点,提出了涵盖事前风险管理、事中风险管理、事后风险管理的单笔零售业务“开放式双闭环动态反馈”风险管理框架。在管理框架内部,首先以我国商业银行零售业务的代表性产品(个人消费贷款、居民储蓄、银行卡业务)为研究对象,分析出我国商业银行零售业务风险状况和风险管理问题的表现、成因、影响及导致零售业务风险的风险来源。然后结合我国商业银行零售业务事前风险管理、事中风险管理、事后风险管理的特点,研究单笔零售业务风险管理各阶段的内容,在事前风险管理中,设计出了包括三类主要风险(信用风险、市场风险、操作风险)的风险识别、风险评估、风险处理和风险决策的“开放式单闭环动态反馈”风险管理模型;针对事中风险管理,提出了包涵三类主要风险(信用风险、市场风险、操作风险)的风险预警、预警评估、预警处理、预警决策的“开放式单闭环动态反馈”风险预警管理模型;事后风险管理由零售业务合同无法履行后的责任调查、追偿与理赔、挂帐与核消三个部分组成。在数理模型的使用上,关于具体信用风险、市场风险、操作风险的评估方法,是在比较了现有的国际先进风险管理理念后,结合我国国情,设计出了基于贝叶斯网络方法的信用风险量化模型和操作风险量化模型及基于动态贝叶斯网络方法的信用风险预警量化模型和操作风险预警量化模型。对于市场风险的评估,使用的是主流的VaR模型,并结合专家群体知识,使用D-S信息融合技术形成市场风险预警模型。在风险评估指标和风险预警指标的处理上,提出先用因子分析方法对指标进行降维处理,再结合专家群体知识,并使用D-S信息融合技术形成统一量化指标的方法;对于单个零售业务产品的风险管理,提出了在单笔零售业务风险管理报告的基础上,利用数据挖掘技术,得到单个零售业务产品的总体风险分布和零售业务产品创新知识,从而形成零售业务风险管理绩效分析和反馈调整的方法。为使零售业务风险管理能有效运转,提出了包括制度安排、组织结构、风险意识、风险管理技术的零售业务风险管理文化建设方案。 本文采用实证分析、定量分析与定性分析相结合、动态分析与静态分析相结合等方法,综合多学科的方法和知识进行研究,研究的结果表明: 1.我国商业银行零售业务风险较大随着我国商业银行零售业务的快速发展,零售业务风险越来越突出,风险管理问题愈来愈严重。零售业务风险管理存在的主要问题是:①缺乏良好的风险管理文化;②风险管理体系不健全;③风险管理方法还比较落后;④风险管理的