自2008年全球金融危机爆发以来,如何有效地监管银行业的风险成为摆在国内外学者和监管当局面前的一个难题。2010年国际版巴塞尔协议Ⅲ颁布后,各国版巴Ⅲ陆续颁布,本文从对美国、欧盟和日本版巴Ⅲ的实施现状出发进行研究。首先,研究了我国对巴Ⅲ的改进,即(1)在保证整个银行业稳定的前提下,鼓励我国各商业银行进行资本工具的创新,使得其资本补充渠道多元化,避免一级资本和核心一级资本的趋同性;(2)应对不同规模的商业银行进行差异化监管,“一刀切”的监管模式,会使得中小银行为达到监管要求而有较大的资本负担和成本负担,不利于这些银行利润的增长和规模的扩张;(3)在我国相当多的上市银行采用高级计量法计量风险后,应该在风险计量的同时把风险管理意识逐渐地渗透到银行的日常经营管理活动中,构建银行的风险管理框架,完善风险管理文化和制度。其次,在研究了各国版巴Ⅲ的基础上,通过梳理分析中国版巴Ⅲ的相关文件,又从实证角度研究了中国版巴Ⅲ中的流动性风险和信用风险的相关监管问题。目的是希望通过实证来研究中国版巴Ⅲ对于两种风险的监管是否合理。本文采用了2008-2015年我国14家上市银行的季度数据,通过建立面板向量自回归(Panel-VAR)模型研究了我国流动性风险和信用风险的关系及两者对银行稳定性的影响。研究结果表明:(1)信用风险依赖于流动性风险,而流动性风险对信用风险的依赖程度很小;(2)流动性风险和信用风险总的来说有一个正向关系,但流动性风险对信用风险的正向影响更大;(3)流动性风险和信用风险联合对银行稳定产生影响,且这种影响较两者单独对银行稳定性影响的简单加总来说,范围更广,程度更深。因此,中国版巴Ⅲ在计提资本防止流动性风险和信用风险的同时,需要注意两者的联合影响会较其单独影响大,需多计提部分资本来防止这种联合影响的作用。