【摘 要】
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本文运用协整检验对上海黄金交易所的每日黄金交易价格和四个潜在的影响因素之间的关系进行了分析,继而建立了预测模型,并且利用两个月的样本外数据进行了预测效果检验。本文
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本文运用协整检验对上海黄金交易所的每日黄金交易价格和四个潜在的影响因素之间的关系进行了分析,继而建立了预测模型,并且利用两个月的样本外数据进行了预测效果检验。本文内容涵盖以下几个方面：一、对在2003年1月2日至2013年12月31日间的上海黄金交易所的每日黄金交易价格(对数)以及四个潜在的影响因素：美国联邦基金利率、美国国债十年期的收益率、美元指数(对数)和美元兑人民币中间价(对数)进行单位根检验,以确认协整检验的基础。二、建立均衡方程,并且对模型回归的残差进行单位根检验,确立上海黄金交易所的每日黄金交易价格(对数)和各个因素间存在协整关系。三、对影响因素进行筛选,建立预测模型,并且利用样本外数据检验模型的预测效果。
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