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由国务院直属领导,国家全资拥有的中国进出口银行,成立于1994年,其总部设在北京,经过多年的建设和发展,目前其经营网络遍布各地,并且延伸到国外,例如当前已经在东京、巴黎、圣彼得堡等多个国家和城市设立了分支机构。由于业务的不断壮大,目前中国进出口银行已与国内外上百家银行有相关的业务往来。作为我国对外经济支持体系的重要组成部分,中国进出口银行为国内各个企业在对外贸易中提供资金支持,并承办各种对外贸易中的资金周转业务,为促进我国经济全球一体化具有重要的作用。 为了有效地对中国进出口银行R分行的市场风险管理问题进行研究,本文首先对当前的研究背景,国内有关银行市场风险研究理论进行分析,并确定了本研究的研究思路和研究内容;其次在分析中国进出口银行R分行基本情况的的基础上,对其风险管理的基本现状进行了研究,分析了汇率变动对R分行的影响,阐述了R分行市场风险管理的瓶颈;再次具体对中国进出口银行R分行所面对的市场风险进行了分析,分析认为其存在信贷业务的利率风险和汇率风险,筹资业务的利率风险和汇率风险,资金交易业务市场风险,外汇敞口和市场风险资本风险,并具体地分析了人民币信贷业务、外币信贷业务、利率、汇率、人民币债券投资、外币债券投资、衍生品业务中潜在的风险;并依此为基础,构建了R分行市场风险管理体系,从系统的角度分析了市场风险的成因,通过风险的识别,针对利率风险和汇率风险,提出了R分行市场风险管理方法。最后,提出R分行市场风险管理体系优化的策略,从组织方面、业务管理方面、制度和机制方面加强市场风险管理,通过风险管理部门职能优化、加强外汇敞口管理并弥补汇兑损失、加强对国外银行公司债券信用利差风险的监控、适当调整投资结构并完善交易业务限额管理机制、防止代客衍生产品独立估值并防范客户违约风险四个方面对R分行市场风险管理体系进行优化。