由国务院直属领导，国家全资拥有的中国进出口银行，成立于1994年，其总部设在北京，经过多年的建设和发展，目前其经营网络遍布各地，并且延伸到国外，例如当前已经在东京、巴黎、圣彼得堡等多个国家和城市设立了分支机构。由于业务的不断壮大，目前中国进出口银行已与国内外上百家银行有相关的业务往来。作为我国对外经济支持体系的重要组成部分，中国进出口银行为国内各个企业在对外贸易中提供资金支持，并承办各种对外贸易中的资金周转业务，为促进我国经济全球一体化具有重要的作用。　　为了有效地对中国进出口银行R分行的市场风险管理问题进行研究，本文首先对当前的研究背景，国内有关银行市场风险研究理论进行分析，并确定了本研究的研究思路和研究内容；其次在分析中国进出口银行R分行基本情况的的基础上，对其风险管理的基本现状进行了研究，分析了汇率变动对R分行的影响，阐述了R分行市场风险管理的瓶颈；再次具体对中国进出口银行R分行所面对的市场风险进行了分析，分析认为其存在信贷业务的利率风险和汇率风险，筹资业务的利率风险和汇率风险，资金交易业务市场风险，外汇敞口和市场风险资本风险，并具体地分析了人民币信贷业务、外币信贷业务、利率、汇率、人民币债券投资、外币债券投资、衍生品业务中潜在的风险；并依此为基础，构建了R分行市场风险管理体系，从系统的角度分析了市场风险的成因，通过风险的识别，针对利率风险和汇率风险，提出了R分行市场风险管理方法。最后，提出R分行市场风险管理体系优化的策略，从组织方面、业务管理方面、制度和机制方面加强市场风险管理，通过风险管理部门职能优化、加强外汇敞口管理并弥补汇兑损失、加强对国外银行公司债券信用利差风险的监控、适当调整投资结构并完善交易业务限额管理机制、防止代客衍生产品独立估值并防范客户违约风险四个方面对R分行市场风险管理体系进行优化。