【摘 要】
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本文对现今国际上比较著名的,在信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV , GrcditMetrics , CreditRisk+ ,CreditPortfolioView四个模型进行了比较分析,从原理概念,模型建立的
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本文对现今国际上比较著名的,在信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV , GrcditMetrics , CreditRisk+ ,CreditPortfolioView四个模型进行了比较分析,从原理概念,模型建立的理论基础以及模型之间的相互关系,研究了各模型的特征,并运用国内公司的相关数据对KMV模型进行了实证分析,就我国当前信用发展状况下,各度量模型适应性进行了比较,以期为我国信用风险模型的构建提供借鉴与参考。
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